Комплексна оцінка ризику інвестора при виборі інвестиційних проектів

УДК 330.46

           

Є.С. Божинський, магістр, “Економічна кібернетика”
(керівник – А. А. Роскладка, канд. фіз.-мат. наук, доцент.)

Ключові слова: ризик, інвестиції, інвестиційний ризик, оцінка ризику.

Постановка проблеми.

Сучасний етап розвитку економіки в світі характеризується конкуренцією між суб’єктами  господарювання. Загострення конкуренції в свою чергу вимагає від підприємств можливості бути готовими до різноманітних ситуацій які відбуваються та будуть відбуватися на ринку, та покращувати свій економічний стан. Одним з важелів, який відіграє чималу роль у досягненні даних цілей підприємств, є інвестиції та інвестиційні проекти. Пріоритетним завдання інвестування є досягнення високих темпів економічного розвитку підприємства за умови його достатньої економічної стабільності. Основною проблемою при інвестуванні є інвестиційний ризик. Дослідження та його розрахунок являють важливим фактором для досягнення підприємством максимальної ефективності діяльності.

Аналіз основних досліджень і публікацій.

Дослідженням проблем інвестиційних ризиків займалися такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як Вітлінський В. В., Гранатуров В.М., Верченко П.І., Машина Н.І., Лук’янова В.В., Альгін А.П., Івченко І.Ю., Мочерний С.В., , Сенейко Ю.В., Підсолонко В.А. та інші.

Але саме інвестиційний ризик в працях наведених вище науковців був зображений не в повній мірі. Особливо мало уваги приділено практичному застосуванню інвестиційних ризиків та дослідженню вибору інвестором найбільш вигіднішого проекту.

Формулювання мети.

Об’єктом дослідження є діяльність БП «Кристал» та ВАТ «Яциново-Слобідський кар’єр піску».

Предметом дослідження є ризики, способи їх розрахунку та комплексна оцінка під час вибору проекту.

Мета – дослідження та оцінка інвестиційних ризиків для прийняття найбільш ефективних рішень на основі розрахунку критеріїв ризику.

Для досягнення даної мети було поставлено наступні завдання:

• дослідити поняття та відомості про ризики та інвестиційну діяльність;
• охарактеризувати види інвестиційних ризиків та способи прийняття рішень інвестором;
• провести економічний аналіз діяльності підприємства;
• дослідити основні показники ефективності діяльності підприємства та критерії ризику;
• проаналізувати засоби розрахунку ризиків та критеріїв їх оцінки;
• здійснити програмну реалізацію розрахунку інвестиційних ризиків і прийняття оптимальних рішень в галузі інвестування.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Економічний ризик – це об’єктивно-суб’єктивна категорія у діяльності суб’єктів господарювання, що пов’язана з подоланням невизначеності та конфліктності в ситуації неминучого вибору. Вона відображає міру (ступінь) відхилення від цілей, від бажаного (очікуваного) результату, міру невдачі (збитків) з урахуванням впливу керованих і некерованих чинників, прямих та зворотних зв’язків стосовно об’єкта керування. [1].

Визначення засноване на системному підході до категорії економічного ризику і розкриває ставлення до ризику суб’єктів господарювання (суб’єктів ризику) та відображає необхідність аналізу впливу на об’єкти керування множини внутрішніх і зовнішніх чинників.

В загальному розумінні ризик – це ситуація, коли результат здійснення певного процесу не відомий, але відомі, його можливі альтернативні наслідки і достатньо інформації для того, щоб оцінити ймовірність настання цих наслідків. Сучасне ринкове середовище немислиме без ризику. Ризик виникає тільки в випадку коли є щонайменше два варіанти розвитку подій. У випадку якщо варіант лише один і альтернативних результатів немає ризик не виникає.

Ризик є наслідком прийняття рішення в умовах невизначеності. Невизначеність в результаті мають більшість господарських рішень, наслідки яких проявляються в майбутньому. Розрізняють такі види причин виникнення невизначеностей:

• нестабільність багатьох процесів і явищ що впливають на економіку (наприклад, стихійні лиха, поведінка конкурентів та споживачів);
• різний рівень інформованості учасників ринкових угод;
• конфліктність і багатокритеріальність при оцінці рішень (наприклад, коли приходиться йти на певні компроміси);
• неповнота неточність та суперечливість інформації.

Слід зазначити, що ризикова ситуація якісно відрізняється від ситуацій невизначеності. Ситуація невизначеності характеризується тим, що імовірність досягнення результатів подій чи рішень стосовно цих подій у принципі не має одностайної альтернативи [2].

Саму ж ризикову ситуацію визначають як різновид невизначеності під час якого можливо оцінити імовірність настання подій як виникають під час економічної діяльності.

Розрізняють наступні основні види ризиків:

1) виробничий ризик, пов'язаний з можливістю невиконання фірмою своїх зобов’язань за контрактом чи договором із замовником;
2) фінансовий (кредитний) ризик, пов'язаний з можливістю невиконання фірмою своїх фінансових зобов’язань перед інвестором у результаті використання для фінансування діяльності фірми боргу;
3) інвестиційний ризик, пов'язаний з можливим знецінюванням інвестиційно-фінансового портфеля, що складає як із власних цінних паперів, так і придбаних;
4) ринковий ризик, пов'язаний з можливим коливанням ринкових процентних ставок як власної національної грошової одиниці, так і закордонних курсів валют.

Інвестиційний ризик – це  можливість нездійснення запланованих цілей інвестування (таких, як прибуток або соціальний ефект), а також  отримання збитків. Даний вид ризику обчислюється та планується під час розробки інвестиційних проектів.

Інвестування є процесом такого використання коштів, при якому їх вартість за певний період часу зростає. I цей процес за організаційною формою тісно переплетений з конкретними формами фінансово-господарської діяльності, що використовуються економічними суб’єктами. Якщо у підприємства є прибуток, то обов’язково на якомусь етапі вирішується питання щодо його розподілу, і це є елементом управління інвестиціями [3].

Інвестиції – це вкладання капіталу з метою подальшого його збільшення. У сучасній зарубіжній літературі термін "інвестування" часто трактується як придбання цінних паперів (акцій, облігацій). В Україні цей термін ідентифікується з терміном "капітальні вкладення". Інвестиції в нашій країні розглядаються як вкладання у відтворення основних фондів (споруд, обладнання, транспортних засобів). Також інвестиції можуть бути спрямовані на поповнення обігових коштів, придбання нематеріальних активів (патентів, ліцензій, ноу-хау).

В основному інвестиції здійснюються в грошовій формі але також можуть здійсненні в інших видах ( інтелектуальна власність, досвід роботи). Розрізняють валові та чисті інвестиції. Валові інвестиції – це загальний обсяг інвестування за певний період, що спрямоване на нове будівництво, придбання засобів виробництва та приріст товарно-матеріальних засобів. В свою чергу чисті інвестиції – це сума валових інвестицій без суми амортизаційних відрахувань у певному періоді.

Для прийняття рішення інвестор використовує критерії прийняття  рішень. Під критерієм прийняття рішеннярозуміють алгоритм, який визначає для кожної ситуації оптимальне рішення (розв’язок) х* Î Х або множину таких розв’язків Х* Ì Х. [1]. Для розв’язання поставлених нами задач використовуються наступні критерії прийняття рішення:

1. критерій Байєса;
2. критерій мінімального сподіваного значення несприятливих 
3. відхилень від моди;
4. критерій Гурвіца;
5. критерій мінімальної дисперсії;
6. критерій мінімального коефіцієнта варіації.

Данні критерії розраховуються для показників економічної ефективності діяльності підприємств. На їх основі можливо здійснити оцінку інвестиційних проектів та обрати найбільш економічно вигідний проект та відмовитися від збиткових проектів.

Висновок.

У ході дослідження було розглянуто види інвестиційних ризиків, інвестиційні проекти та способи прийняття рішень інвестором. Проаналізовано основні економічні показники діяльності підприємств та критерії оцінки інвестором інвестиційних проектів. У подальшому буде досліджено модель прийняття рішення та побудова інформаційної системи комплексної оцінки інвестиційного ризику.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

• Вітлінський В. В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком / В. В. Вітлінський, П. І. Верченко, 2000. – 292 с.
• Донець Л. І. Економічні ризики та методи їх вимірювання / Л. І. Донець, 2006. – 312 с.
• Щукін Б. М. Інвестування: конспект лекцій / Б. М. Щукін, К.: МАУП, 2004. – 216 с
• Вітлінський В. В. Ризик у менеджменті / В. В. Вітлінський, С. І. Наконечний. – К.: Борисфен-М, 1996. – 336 с.

Планування стратегії дій підприємства в умовах ринкової конкуренції

УДК 303.732

           

О.С.Варченко, магістр, “Економічна кібернетика”
(керівник – О.В.Роскладка, канд. фіз.-мат. наук, доцент)

Ключові слова: стратегія, конкуренція, конкурентне середовище, невизначеність, системний аналіз, задача взаємодії і протидії підприємств.

Постановка проблеми.

При визначенні стратегії підприємства необхідно враховувати вплив багатьох факторів, серед яких значне місце посідає і конкурентне середовище. За умов постійних змін навколишнього середовища недостатнім є застосування лише традиційних аналітичних методів дослідження. Необхідні цілісні, комплексні та всебічні підходи, що акцентують увагу не тільки на самому економічному об’єкті, а й на дослідженні навколишнього середовища, в якому він функціонує. У такому випадку доцільним є системний підхід, що розглядає підприємство як складну цілісну систему в різних аспектах  та допомагає дослідити і проаналізувати  його зв’язки  із зовнішнім середовищем.

Аналіз основних досліджень і публікацій.

Поступове поширення сучасних інформаційних та комп’ютерних технологій стало рушійною силою виникнення поняття системного аналізу, та зумовило його успішне застосування при вирішенні складних завдань. М.М. Моісеєв наводить досить вузьке визначення системного аналізу: «Системний аналіз – це сукупність методів, заснованих на використанні ЕОМ та орієнтованих на дослідження складних систем [1].

Теоретичним аспектам системного аналізу у своїх дослідженнях приділяло увагу багато вчених, зокрема А.В. Антонов, Ф.І. Перегудов, Ф.П. Тарасенко, В.Н. Волкова, Денисов А.А.

Методи формалізації та алгоритми розв’язання задач системного аналізу досліджуються у праці М.З. Згуровського та Н.Д. Панкратової [2]. Поняття невизначеності розкривається у працях Ф. Найта, В.В. Черкасова, Г.М. Коломійця., Г.М. Левицької. У книзі «Конкурентна стратегія» [3] М. Портером були досліджені фактори, що впливають на конкурентне середовище, та сформувалося таке вагоме поняття, як модель п’яти сил конкуренції.

Формулювання мети.

Об’єктом дослідження є комерційна діяльність ВАТ «Полтававтормет», показники якої потребують обробки та аналізу.

Предмет дослідження – підходи системного аналізу як засоби формування стратегії діяльності підприємства в умовах конкуренції.

Мета – дослідити теоретичні аспекти та засоби практичної реалізації планування стратегії підприємства в умовах конкуренції.

Для досягнення цієї мети було виділено наступні завдання:

• вивчити теоретичні та практичні напрацювання з теми методологічних аспектів системного аналізу;
• розглянути основні поняття системного аналізу, формалізацію задач системного аналізу стосовно діяльності підприємства;
• проаналізувати напрями удосконалення діяльності підприємства в умовах невизначеності;
• побудувати економіко-математичну модель діяльності підприємства, дослідити властивості побудованої моделі;
• сформувати алгоритм реалізації моделі;
• вибрати, дослідити та обґрунтувати інструментальні засоби реалізації економіко-математичних моделей діяльності підприємства у задачах взаємодії та протидії підприємств;
• дослідити практичне застосування створеного інформаційного забезпечення.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Методологія системного дослідження, що використовується для визначення стратегії дій підприємства, являє собою сукупність системних методів і засобів, спрямованих на розв’язання складних і комплексних проблем. Тут системний метод являє собою загальний підхід до розв’язання певної проблеми об’єкта із врахуванням його цілісності, спосіб досягнення цілі, певним чином впорядковану діяльність, а системним засобом виступає сукупність принципів і понять.

Застосування системного аналізу для розв’язання проблеми являє собою досить складну процедуру, яка включає представлення об’єктів досліджень у вигляді систем, їх аналіз, організацію процесу колективного прийняття рішення з використанням різних методів моделювання. Для організації такого процесу потрібно виділити послідовність етапів та методи для виконання цих етапів та, при необхідності, забезпечити повернення до попередніх етапів. Така послідовність певним чином виділених і впорядкованих етапів з рекомендованими методами або прийомами їх виконання представляє собою методику системного аналізу.

В умовах невизначеності зовнішнього середовища підприємства не можуть повністю контролювати своє майбутнє і тому вимушені постійно пристосовуватися до зовнішнього середовища, до якого відносяться конкуренція, природно-кліматичні умови, вимоги ринку, політика держави та інше. Підвищення ступеню невизначеності сприяє тому, що у підприємства зростають вимоги до підвищення оперативності, гнучкості, адаптивності як процесу управління взагалі, так і до планування зокрема. У таких умовах процес планування повинен носити неперервний характер і використовуватися в якості повсякденного інструменту управління. Для успішного функціонування в сучасних умовах господарювання товаровиробники повинні враховувати ймовірність виникнення невизначеності умов здійснення підприємницької діяльності, наявність ризику та загроз економічній безпеці.

Щоб локалізувати вплив факторів невизначеності середовища потрібно продовжувати вивчати сутність невизначеності, вдосконалювати процес планування, посилювати адаптивність підприємства до умов зовнішнього середовища. Це дозволить підприємству в повній мірі адаптуватися до нестабільності зовнішнього середовища та найбільш ефективно планувати свою подальшу діяльність. Для мінімізації ризиків, протидії загрозам та підвищення рівня економічної безпеки підприємства, і відповідно розширення його адаптаційних можливостей до змін умов господарської діяльності, стабільного функціонування і розвитку повинен бути розроблений комплекс заходів.

До найважливіших напрямків покращення системи планування в сучасних ринкових умовах насамперед потрібно віднести [4]:

• удосконалення інформаційного забезпечення, методології, системи планів;
• підвищення кваліфікаційного рівня спеціалістів;
• застосування комп’ютерної техніки;
• впровадження ефективних елементів контролінгу.

Невід'ємною складовою ринкової економіки є створення й розвиток конкурентного середовища – сукупності зовнішніх стосовно конкретного підприємства факторів, які впливають на конкурентну взаємодію підприємств відповідної галузі.

У праці [3] зазначається, що конкурентне середовище – це результат і умови взаємодії великої кількості суб'єктів ринку, що визначає відповідний рівень економічного суперництва і можливість впливу окремих економічних агентів на загально ринкову ситуацію. Найбільш поширеним інструментом для систематичної діагностики основних конкурентних сил, що впливають на ринок, оцінки ступеня впливу кожної з них та визначення характеру конкурентної боротьби на даному ринку є модель п'яти сил конкуренції Портера, за якою усі конкурентні сили поділяються на 5 складових:  суперництво між продавцями однієї галузі; фірми інших галузей, що виробляють товари-замінники; можливості покупців; можливості постачальників; та вхід до галузі нових конкурентів.

Під стратегією підприємства слід розуміти систематичний план його потенційної поведінки в умовах неповноти інформації про майбутній розвиток середовища та підприємництва, що включає формування місії, довгострокових цілей, а також шляхів і правил прийняття рішень для найбільш ефективного використання стратегічних ресурсів, сильних сторін і можливостей, усунення слабких сторін та захист від загроз зовнішнього середовища задля майбутньої прибутковості [5]. В основі будь-якої стратегії лежать конкурентні переваги, а стратегічне управління можна визначити як управління конкурентними перевагами. Конкурентна перевага – це становище фірми на ринку, яке дозволяє їй долати сили конкуренції та приваблювати покупців. Основою конкурентних переваг, є унікальні активи підприємства чи особлива компетентність в сферах діяльності, важливих для даного бізнесу.

Практичний інтерес становить дослідження і розробка розв’язання системних задач взаємодії і протидії підприємств з врахуванням факторів ризику, оскільки їх вплив може змінити внутрішній напрям діяльності фірми та подальшу стратегію її поведінки на ринку. У даній ситуації важливо визначити гарантований дохід, що отримує підприємство від продажу товарів, якщо, наприклад, ціна товару становить ціна товару становить x₁, а рівень продажу товару – x₂ одиниць . Як відомо [2], такий гарантований дохід визначається за принципом максиміна:

Підходи, принципи і методи розв’язання таких задач ґрунтуються на основних принципах системного аналізу.

Висновки

В роботі було досліджено основні поняття системного аналізу та його методику, формалізацію задач системного аналізу стосовно діяльності підприємств. Розглянуто поняття невизначеності зовнішнього середовища, в якому функціонує підприємство, причини її виникнення та заходи, яких необхідно вживати, що зробити функціонування більш ефективним за таких умов. Виявлено, що за основу стратегічних дій підприємства можна взяти задачу взаємодії та протидії підприємств, розв’язок якої дасть відповідь на питання, яку стратегію дії обирати фірмі на ринку, щоб мати визначений гарантований прибуток.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Математические задачи системного анализа: [Учеб. пособие для вузов по спец. «Прикл. математика»] / Н. Н. Моисеев. — М.: Наука, 1981. – 487 с
2. Згуровський М.З., Панкратова Н.Д. Основи системного аналiзу. – К.: Видавнича група BHV, 2007. - 544 с.
3. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и кон курентов/ Майкл Е. Портер; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес. Букс, 2005. – 454 с.
4. Кобзій О. В. Концептуальні підходи до вдосконалення систем планування на підприємствах в умовах невизначеного ринкового середовища / О.В. Кобзій // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 3. – С. 202 – 205
5. Саєнко М. Г.  Стратегія підприємства: Підручник. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 390 с.

Використання динамічного програмування для вирішення проблеми розподілу капіталовкладень

УДК 330.46

           

Є.І. Гришко, магістр спеціальності «Економічна кібернетика»
(керівник – Є.М. Ємець, кандидат фізико-математичних наук, доцент)

Ключові слова: динамічне програмування, принцип оптимальності, задача динамічного програмування, модель динамічного програмування, інвестиції, розподіл інвестицій.

Постановка проблеми. За допомогою  методів динамічного програмування можна вирішити достатню кількість проблем які виникають в усіх сферах як виробництва так і в розподілі капіталовкладень. Задача розподілу капіталовкладень турбувала і мабуть турбуватиме завжди і всіх власників підприємств не залежно від форм власності, адже в деякій мірі саме вирішення даної задачі грає досить значну роль в діяльності успішного підприємства. При правильному вирішенні даної задачі підприємство гарантує собі стабільність роботи та підвищення прибутків у майбутньому.

За допомогою динамічного програмування вирішення задачі по капіталовкладенню спрощуються, адже вони сформовані на математичній основі динамічного програмування яка досить вдало поєднує в один  тип багато світових методів і прийомів.

Аналіз основних досліджень і публікацій. У даній статті здійснюється аналіз теоретичних аспектів та методів динамічного програмування при розподілі капіталовкладень між підприємствами на будь-якому рівні і в будь-якій сфері діяльності.

Одним з вчених хто займався даною проблемою був В.В. Вітлінський. Також займалися  даною проблемою такі вчені як М.Я. Коробов, П.І. Орлов, К.Я. Петрова, С.І. Наконечний, С.С. Савіна тощо. Взявши за основу вивчення наукових джерел в статті визначено сутність динамічного програмування, його теоретичні аспекти, теоретичні аспекти та сутність розподілу капіталовкладень між підприємствами або окремо взятим підприємством [1-5].

Формулювання мети. Дослідити та проаналізувати теоретичні аспекти динамічного програмування, та діяльності підприємства в галузі розподілу капіталовкладень.

Для досягнення зазначеної мети було поставлено і вирішено наступні завдання:

• розглянути теоретичні основи динамічного програмування.
• дослідити методи розподілу капіталовкладень на підприємстві.
• скласти та проаналізувати розподіл капіталовкладень з використанням динамічного програмування.

Виклад основного матеріалу дослідження. У динамічному програмуванні для керованого процесу серед множини усіх допустимих управлінь шукають оптимальне у сенсі деякого критерію тобто таке яке призводить до екстремального (найбільшого або найменшого) значення цільової функції - деякої числової характеристики процесу. Під багатоступеневістю розуміють або багатоступеневу структуру процесу, або розподілення управління на ряд послідовних етапів (ступенів, кроків), що відповідають, як правило, різним моментам часу. Таким чином, в назві "Динамічне програмування" під "програмуванням" розуміють "прийняття рішень", "планування", а слово "динамічне" вказує на суттєве значення часу та порядку виконання операцій в процесах і методах, що розглядаються.

Методи динамічного програмування є складовою частиною методів, які використовуються при дослідженні операцій, і використовуються як у задачах оптимального планування, так і при розв’язанні різних технічних проблем (наприклад, у задачах визначення оптимальних розмірів ступенів багатоступеневих ракет, у задачах оптимального проектування прокладення доріг та ін.)

Методи динамічного програмування використовуються не лише в дискретних, але і в неперервних керованих процесах, наприклад, в таких процесах, коли в кожен момент певного інтервалу часу необхідно приймати рішення. Динамічне програмування також дало новий підхід до задач варіаційного числення.

Хоча метод динамічного програмування суттєво спрощує вихідні задачі, та безпосереднє його використання, як правило, пов’язане з громіздкими обчисленнями. Для подолання цих труднощів розробляються наближені методи динамічного програмування.

Термін “динамічне програмування” не стільки визначає собою тип задач, скільки характеризує методи знаходження розв’язку окремих класів задач математичного програмування, які можуть відноситися до задач як лінійного, так і нелінійного програмування. Не дивлячись на це, доцільно дати загальну постановку задачі динамічного програмування і визначити єдиний підхід до її розв’язку.

Динамічне програмування дозволяє розв’язувати поставлену задачу на основі об’єднання розв’язків знайдених для допоміжних задач.

При цьому варто зазначити, що термін програмування в даному контексті базується на основі табличного методу, а не написанні комп’ютерної програми. Крім того, якщо в методові розбиття задача ділиться на декілька незалежних між собою задач, кожна з яких вирішується рекурсивно, після чого із розв’язків проміжних задач і формується розв’язок початкової задачі, то динамічне ж програмування, навпаки, застосовується тільки тоді, коли проміжні задачі не є незалежними, тобто різні допоміжні задачі використовують розв’язки одних і тих же підзадач, причому в алгоритмі динамічного програмування кожна проміжна задача вирішується тільки один раз, після чого відповідь зберігається в таблиці. Останнє дає можливість уникати одних і тих же обрахувань кожного разу, коли працюємо з даною підзадачею.

Динамічне програмування, як правило, використовується для задач оптимізації, для яких можлива наявність багатьох рішень. Кожному варіанту розв’язку можна співставити деяке значення і потрібно знайти серед них той, який є оптимальним (мінімальним або максимальним). Такий розв’язок називають одним із можливих оптимальних розв’язків. Враховуючи те, що таких розв’язків може бути декілька, їх варто розрізняти від єдиного оптимального рішення.

Процес розробки алгоритмів динамічного програмування можна розбити на 4 нижченаведені етапи:

1. Опис структури оптимального розв’язку.
2. Рекурсивне визначення значення, що відповідає оптимальному розв’язку.
3. Обчислення значення, що відповідає оптимальному рішенню за допомогою методу висхідного аналізу.
4. Отримання оптимального розв’язку на основі інформації, отриманої на попередніх кроках.

Етапи 1-3 складають основу методу динамічного програмування. Етап 4 можна пропустити, якщо треба дізнатись тільки значення, що відповідає оптимальному. На 4 кроці інколи використовується додаткова інформація, отримана із попереднього, щоб полегшити процес побудови оптимального рішення.

Для розподілу капіталовкладень використання методів динамічного програмування є ідеальним саме в тому плані, що основу динамічного програмування складають математичні розрахунки.

В ринкових умовах потрібна адекватна її вимогам інвестиційна політика, покликана забезпечувати високу віддачу капіталовкладень. Для цього необхідно збільшувати частку і розмір вкладень на технічне переозброєння і реконструкцію виробництва за одночасного зменшення їх частки на нове капітальне будівництво, не допускати розпорошення капіталовкладень і затягування строків введення в дію нових об’єктів, орієнтуватися не на кількісні, а на якісні показники капітальних проектів, що забезпечують впровадження енерго- і ресурсозберігаючих технологій, більший вихід продукції і прибутку на кожну одиницю вкладень.

Капіталовкладення виконують три основні функції:

1) забезпечують приріст нових основних фондів;
2) покривають витрати на основні фонди, що вибувають з експлуатації;
3) створюють необхідний запас для безперервності будівництва об'єктів на майбутній період.

За джерелами фінансування капітальні вкладення поділяються на централізовані і децентралізовані. Джерелами централізованих капіталовкладень виступають кошти держбюджету і державні кредити. Децентралізовані капіталовкладення — це такі, що здійснюються за рахунок громадських, кооперативних й інших організацій та індивідуальних інвесторів. За формами відтворення можна виокремити такі види капіталовкладень:

• нове будівництво — створення виробничих потужностей за новими проектами на нових площах. Сюди належить будівництво підприємств, окремих виробництв, які після завершення будівництва переводяться на окремий баланс;
• розширення виробництва. При цьому здійснюється будівництво нових підрозділів і розширення діючих виробничих підрозділів основного та допоміжного призначення;
• реконструкція виробництва — переобладнання діючих цехів виробництв здійснюється за єдиним комплексним проектом підприємства в цілому;
• технічне переоснащення — комплекс заходів, спрямованих на підвищення техніко-економічного рівня виробництва окремих ділянок цехів, виробництв за допомогою механізації, автоматизації виробничого процесу, запровадження прогресивної технології та ноу-хау, заміни фізично зношеного та морально застарілого обладнання.

Структура відтворення капіталовкладень визначається на основі процентного співвідношення витрат, спрямованих на нове будівництво, розширення, ремонт і технічне переоснащення. За складом витрат капіталовкладення поділяються на ті, що спрямовані на:

1) будівельно-монтажні роботи;
2) обладнання, інструмент, інвентар, які належать до основних фондів;
3) проектно-пошукові та інші види робіт. Зазначені види витрат складають технологічну структуру капіталовкладень.

Якщо поєднати правильність використання методів динамічного програмування в проблемах правильного розподілу капіталовкладень за будь-яких з запропонованих економічних станів в країні можна досягти максимального результату при мінімальних затратах та часу.

Висновки. Динамічне програмування – це метод дослідження операцій, на кожному етапі якого можна керувати перебігом процесу. що досліджується та оцінювати якість такого управління. При розв’язку задач динамічного програмування на кожному кроці вибирається керування, що повинне привести до оптимального виграшу. Якщо вважати всі кроки незалежними один від одного, то оптимальним кроковим управлінням буде те управління, що приносить максимальний виграш саме на даному кроці.

У даній роботі були розглянуті теоретичні аспекти динамічного програмування, принципи динамічних систем, а також моделі динамічного програмування. Детально вивчені процес постановки задачі динамічного програмування і особливості складання моделі динамічного програмування.

Аналіз динамічного програмування розглядався на прикладі оптимального розподілу інвестицій між підприємствами.

Наведені найхарактерніші приклади свідчать про те, що інвестиційні розрахунки можна виконувати як для окремого підприємства, так і для будь-якої галузі й регіону. Наприклад, прийняти рішення про будівництво підприємства можна лише після того, як буде вичерпана можливість досягти необхідних обсягів виробництва тієї чи іншої продукції на діючих підприємствах з урахуванням якнайповнішого використання їх потужностей. І в цьому разі можливі різні варіанти — від модернізації чи заміни устаткування на якомусь підприємстві галузі з метою збільшення обсягів випуску продукції до спорудження нового підприємства, якщо інші варіанти виявляться менш прийнятними.

Список використаних джерел

1. Бандурка О.М. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. / О.М. Бандурка, М.Я. Коробов, П.І. Орлов, К.Я. Петрова. – К.: Либідь, 1998. – 312 с.
2. Вітлінський В.В. Математичнепрограмування: Навч. – метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В.В. Вітлінський, С.І. Наконечний, Т.О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2001. – 248 с.
3. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Нав. посіб. / М.Я. Коробов – К.: Т-во « Знання», КОО, 2000. – 378 с.
4. Математичне програмування (методичний посібник для студентів економічних спеціальностей) / Укладачі: Лавренчук В.П., Веренич І.І., Готинчан Т.І., Дронь В.С., Кондур О.С. – Чернівці: „Рута”, 1998. -168 с.
5. Наконечний С.І., Савіна С.С. Математичне програмування: Навч. посіб. / С.І. Наконечний, С.С. Савіна. – К.: КНЕУ, 2003. - 452 с.

Статистичні методи оцінки платоспроможності клієнтів банку

УДК 330.46

           

О.С. Дем’яненко, магістр спеціальності «Економічна кібернетика»
(керівник – Р.М. Лепа, д.е.н., професор)

Ключові слова: економічні процеси, математична статистика, інтегральний показник, дискримінантний аналіз, платоспроможність, кредитоспроможність.

Постановка проблеми.

Необхідність вивчення платоспроможності клієнтів банку зумовлена закономірностями кругообігу капіталу у процесі відтворення. Кредити є одними з найбільш прибуткових банківських активів і формують, як правило, найбільшу частину доходів банку. Джерелом кредиту виступають тимчасово вільні грошові ресурси, які обов'язково мають бути повернуті для виконання притаманних йому функцій в економічній системі. Позичена вартість повинна здійснити кругообіг у процесі відтворення й повернутись назад кредитору. Саме тому необхідно проводити оцінку платоспроможності клієнтів банку, тому що основним критерієм у формуванні кредитних відносин між кредитором і клієнтом є платоспроможність позичальника.

Аналіз основних досліджень і публікацій.

Окремі теоретичні аспекти сутності проблем оцінки платоспроможності  позичальників досліджувалися у працях вітчизняних науковців, серед яких можна виділити Мороз А.М., Слав’юка Р.А., Цилюрика Д.І., Тарасенко Н.В., Лахтіонова Л.А., Власюка Н.І. Значний внесок у розробку питань оцінки кредитоспроможності позичальників зробили такі сучасні західні вчені: Е. Брігхем, Л. Гапеньскі, П. Роуз, Дж. Ф. Сінкі. Дослідженню питань оцінки кредитоспроможності позичальника банківських установ присвячені роботи і вітчизняних економістів: В. Вітлицького, О. Пернарівського, О. Дзюблюка, А. Мороза. Серед російських науковців можна відзначити роботи В. Єдронової, О. Лаврушина, Г. Панової, В. Усоскіна.

Формулювання мети.

Метою статті є комплексне дослідження теоретичних аспектів, які стосуються оцінки  платоспроможності клієнтів банку та методичного і практичного інструментарію функціонування механізму надання і повернення кредиту на прикладі діяльності банку. Відповідно до даної мети визначено основне завдання роботи – вивчення та аналіз існуючих методик оцінки кредитоспроможності позичальника. Об’єктом дослідження є дані для аналізу платоспроможності позичальника при отриманні кредиту в банку.

Предметом дослідження виступають теоретичні аспекти оцінки платоспроможності клієнтів банку, моделі аналізу платоспроможності.

Для досягнення цієї мети було поставлено наступні завдання:

• дослідити основні концепції статистичного аналізу економічних  процесів;
• розглянути теоретичні аспекти методів дослідження для поняття платоспроможності;
• розглянути дискримінантний аналіз, як один із методів дослідження кредитної діяльності банку;
• вивчити комп’ютерні методи оцінки платоспроможності клієнтів банку;
• здійснити вибір та обгрунтування інструментальних засобів реалізації моделі кредитної діяльності банку;
• здійснити аналіз діючої системи оцінювання платоспроможності банку.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Перспективним напрямом у методології аналізу економічних процесів є математична статистика. Використання методів математичної статистики дають змогу аналізувати якісно і кількісно складні економічні процеси не тільки в статиці, а й у динаміці їхнього перебігу. Методи математичної статистики, засновані на строгих математичних розв’язаннях економічних завдань із застосуванням виявлених законів економіки виробництва, у поєднанні із сучасною обчислювальною технікою сприяють створенню високоефективних систем для аналізу стану і науково обґрунтованого прогнозування розвитку економіки підприємств, галузей і країни загалом, дають можливість усвідомлено управляти економічними процесами виробництва [1].

Економічні  процеси є досить складними і розвиваються під впливом великої кількості факторів. Тому для аналізу економічних процесів потрібно виявити якусь одну ознаку або особливість. Наприклад,   для   вияву   залежності   між   попитом   і пропозицією на певний товар у ринковій економіці допускають, що кількість та якість інших аналогічних товарів незмінна, ціни на них незмінні,   доходи   споживачів   незмінні   і   т.д.

В аналізі економічних процесів, необхідно виходити з аналізу фактів,  емпіричних даних, застосовуючи  при  цьому  спеціальні методи дослідження, формулювати принципи, закономірності, теорії, необхідні  для  розробки   правильної  економічної  політики,  для розв'язання нагальних економічних потреб суспільства.

Для  розробки   математичної   моделі   оцінки   кредитоспроможності фізичних   осіб – позичальників  комерційних  банків доцільно  скористатися   математичним  апаратом   теорії нечітких   множин  і  нечіткої  логіки  [3, 4]:  по-перше, він  дає  можливість формалізувати міжпараметричні  зв’язки   практично  будь-якої складності, при   цьому   параметри  можуть  мати  як   кількісний, так  і  якісний  тип; по-друге, для  опису  зв’язків  між  параметрами у ньому використовується природна мова, якою оперують  експерти; і по-третє, нечіткі   моделі  мають   високу  здатність   адаптації   до реальних  даних.

Найбільш поширеними методами оцінки платоспроможності клієнтів банку є дискримінантний аналіз та аналіз кредитоспроможності на основі інтегрального показника, а також теорія нечітких множин, яка на сьогоднішній день набула досить великої популярності і знайшла своє практичне застосування у багатьох галузях знань. В сфері прийняття рішень на базі цієї теорії розроблено досить велику кількість методів.

Платоспроможність клієнтів  банку – це їх здатність вчасно і в повному обсязі виконувати свої платіжні зобов'язання щодо кредитних, вкладних, довірчих або інших операцій грошового характеру. Для більш точного оцінювання платоспроможності потрібно використовувати показники, що стосуються одних і тих же проміжків часу. Статистичне вивчення платоспроможності – це аналіз кількісної сторони економічних факторів, що формують це поняття в якісному виразі.

Платоспроможність клієнтів банку залежить від багатьох факторів, досить складно оцінити та розрахувати кожний з них. На сучасному етапі розвитку економічної науки використовується велика кількість методів та підходів щодо оцінки платоспроможності клієнтів банку, які не виключають один одного, а доповнюють – оцінюючи платоспроможність позичальника відповідно до реальності.

Апарат аналізу дискримінанта розроблявся багатьма ученими-фахівцями, починаючи з кінця 50-х років ХХ ст. Аналізом дискримінанта, як і іншими методами багатовимірної статистики, займалися П.Ч. Махаланобіс, Р. Фішер, Г.Хотеллінг і інші видомі учені [2].

Дискримінантний аналіз являє собою статистичний апарат для вивчення відмінностей між двома чи більшою кількістю груп об’єктів по відношенню до декількох змінних одночасно.

Метою аналізу дискримінанта є отримання прогностичного рівняння, яке можна буде використовувати для прогнозу майбутньої поведінки споживачів.

Метод аналізу дискримінанта вперше був застосований у сфері банківської діяльності, а саме – в кредитному аналізі. Тут найчіткіше простежується основний підхід методу, що має на увазі залучення минулого досвіду: необхідно визначити, чим відрізняються позичальники, що повернули в строк кредит, від тих, хто цього не зробив. Отримана інформація повинна бути використана при вирішенні долі нових позичальників. Інакше кажучи, застосування методу має мету: побудова моделі, прогнозу, до якої з груп відносяться дані споживачі, виходячи з набору прогнозних змінних, виміряних в інтервальній шкалі [2].

При використанні методу аналізу дискримінанта головним показником є точність класифікації. Цей показник можна легко визначити, оцінивши частку правильно класифікованих за допомогою прогностичного рівняння спостережень. Якщо дослідник працює з достатньо великою вибіркою, застосовується наступний підхід: виконується аналіз по частині даних, а потім прогностичне рівняння застосовується для класифікації спостережень в другій половині даних. У аналізі дискримінанта існують методи покрокового відбору змінних, що допомагають здійснити вибір прогностичних змінних.

Аналіз кредитоспроможності також можна оцінити за допомогою інтегральних показників за наступною методикою. На підставі даних балансу розраховуються фінансові коефіцієнти, які характеризують кредитоспроможність позичальників. До таких коефіцієнтів відносяться: коефіцієнт абсолютної ліквідності, проміжний коефіцієнт покриття, загальний коефіцієнт покриття, коефіцієнт фінансової незалежності, коефіцієнт рентабельності. Розрахунок даних показників здійснюється на основі даних фінансових показників, таких як: грошові засоби, короткострокові фінансові вклади, дебіторська заборгованість, запаси і витрати, власний капітал, короткострокові зобов’язання, сума балансу, валова виручка, прибуток.. Перераховані коефіцієнти є критеріями якості платоспроможності клієнтів банку.

Висновки.

Кредит являє собою надання грошей або товарів в борг з подальшою виплатою відсотків. Виникнення кредиту пов’язано зі сферою обміну, тому оцінка платоспроможності позичальника є досить важливою задачею на сьогоднішній день.

Аналіз платоспроможності клієнтів банку проводиться з метою отримання інформації для прийняття рішення про можливості і умови надання кредиту. Аналіз залежить від наявності або відсутності в минулому кредитних відносин банку з конкретним позичальником від  результатів його фінансово-господарської  діяльності, обсягу та   строків  надання  кредиту. 

Отже, оцінка платоспроможності клієнтів банку – це надзвичайно важливе та актуальне на сьогодні питання, якому приділяється значна увага з боку працівників банків, проте вона потребує подальшого дослідження.

Список використаних джерел

• Бабицький А. Ф.Методологія аналізу економічних процесів і управління:Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: МАУП, 2003. -128 с.:
• Клекка У.Р. Дискриминантный анализ //Факторный, дискриминантный и кластерный анализ. М.: Финансы и статистика, 1989
• Заде   Л.  Понятие  лингвистической  переменной  и  ее   применение  к  принятию  приближенных решений . – М.:  Мир , 1976. – 167  с.
• Ротштейн  О .П .  Інтелектуальні  технології  ідентифікації :  нечіткі   множини ,  генетичні  алгоритми , нейронні   мережі . –  Вінниця:  Універсум- Вінниця, 1999. – 320  с.

Розробка інтелектуальної системи зі зворотним ланцюжком міркувань

УДК  330.46

           

Ю.С. Кириченко, магістр спеціальності «Економічна кібернетика»
(керівник – О. В. Роскладка, канд. фіз.-мат. наук, доцент)

Ключові слова: штучний інтелект, експертна система, зворотний ланцюжок міркування,  дерево рішень, нейронна мережа.

Постановка проблеми.

На кожному підприємстві керівництво змушене часто приймати важливі рішення, що в наш час неможливо зробити без використання комп’ютерних технологій. Від цих рішень залежить майбутнє всього підприємства. Як наслідок цього, використання експертних систем в наш час є перспективним напрямком, що зумовлює економічне зростання та стабільність організації.  Звичайно для впровадження у дію експертних систем потрібні деякі початкові затрати, але, як показує досвід, результат отримується позитивний.

Задача розробки експертної системи є досить актуальною і складною, оскільки потребує навичок програмування та економічних знань, тому це й вплинуло на мій вибір теми дослідження.

Аналіз основних досліджень і публікацій.

Проблемою дослідження штучного інтелекту [1] та побудови експертних систем займалася велика кількість провідних зарубіжних та дослідників. Зокрема, такі автори як К. Нейлор [2], Ж.-Л. Лорьер [3], А. Брукинг, Н. Нильсон [4], С. Рассел,  П. Джонс, П. Норвиг, В. В. Круглов та інші.

Серед українських вчених потрібно відмітити таких дослідників як О. М. Спірін, В. М. Гужва, С. О. Суботін та інших.

Проте, проблема штучного інтелекту та експертних систем ще знаходиться на стадії розвитку та вивчення, тому в недостатньому обсязі висвітлена в працях науковців і потребує доопрацювань.

Формулювання мети.

Об’єктом дослідження є діяльність підприємств Краснокутської райспоживспілки Харківської області

Предметом дослідження є правила логічного висновку як формалізація управлінських рішень і основа побудови експертної системи діяльності підприємства.

Основною метою магістерської роботи є розробка та аналіз інтелектуальної системи для прийняття рішень на підприємстві на основі зворотного ланцюжка міркувань.

Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання:

• провести аналіз теоретичного матеріалу щодо розвитку систем штучного інтелекту;
• проаналізувати методи дослідження інтелектуальних систем;
• дослідити етапи побудови та структуру експертних систем;
• здійснити розробку експертної системи зі зворотним ланцюжком міркувань;
• провести аналіз реалізації методу зворотного ланцюжка міркувань для підприємств Краснокутської райспожтвспілки Харківської області в рамках задачі вибору рішення щодо прийняття кандидата на вакантну посаду.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Штучний інтелект – це штучна система, яка імітує рішення людиною складних завдань в процесі його життєдіяльності (лат. intellectus - розум; розумові здібності людини). Людина у своїй діяльності використовує різноманітні інтелектуальні функції (інтуїція, творчість, уява, асоціація, індукція, дедукція, обчислення, пошук та ін.). Створення штучних систем, які б реалізовували ці функції і є головним завданням проблематики штучного інтелекту [1].

Основними складовими штучного інтелекту є:

• нейронні мережі;
• нечітка логіка;
• експертні системи;
• системи моделювання мислення;
• електронно-обчислювальні машини.

Експертні системи (ЕС) – це вид систем штучного інтелекту, які здатні отримувати, накопичувати, корегувати знання з деякої предметної галузі (що надаються, в основному, експертами), виводити нові знання, вирішувати на основі цих знань практичні завдання та пояснювати хід їх рішення.

Основними компонентами експертної системи є:

• база знань;
• механізм виводу;
• система інтерфейсу користувача.

Основні етапи побудови експертних систем виконуються у такій послідовності [5]:

• ідентифікація;
• концептуалізація;
• формалізація;
• виконання;
• тестування;
• експлуатація.

При виведенні результатів застосовують прямий та зворотній ланцюжки міркувань.

У прямому ланцюжку міркувань при аналізі поточного стану здійснюється перехід до нового стану з наступним рівнем ієрархії, який визначається методом пошуку. Стратегію прямого ланцюжка найчастіше реалізують за принципом стеку або за допомогою рекурсії.

Зворотний ланцюжок міркувань, на відміну від прямого,  починається з події, що вже відбулась і йде до її витоків. Програмні засоби, що працюють за принципом зворотного ланцюжка міркувань, призначені для пошуку причин за вже відомим результатом.

Для розробки експертної системи зі зворотнім ланцюжком міркувань спочатку потрібно поставити завдання. Після цього потрібно наочно його представити. Для цього будується дерево рішень – діаграма, що має гілки, які закінчуються логічними виводами [3]. Приклад фрагменту дерева рішень для експертної системи вибору кандидата на вакантну посаду, зображено на рис.1

База знань повинна використовуватися для визначення шляху, що призводить до логічного виводу. Шлях, який треба виконати для отримання виводу, допомагає зрозуміти, чому зроблений саме такий вивід.

Таким чином, метод зворотного ланцюжка міркувань є досить ефективним та допомагає зробити правильний вибір. Правильно розроблені експертні системи повинні привести до позитивних змін у роботі підприємства.

Висновки.

В ході виконаної роботи було проаналізовано теоретичний матеріал, що присвячений дослідженню штучного інтелекту та експертних систем. Розглянуто метод зворотного ланцюжка міркувань та  основні етапи його побудови. В подальшому планується розробка інтелектуальної системи, яка спрямована на прийняття оптимальних рішень на підприємстві.

Рис.1 Дерево рішень в експертній системі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Девятков В. В. Системы искусственного интеллекта: Учеб. пособие для вузов.- М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2001. – 352с.
2. Нейлор К. Как построить свою экспертную систему: Пер. с англ.- М.: Энергоатомиздат, 1991. – 286 с.
3. Лорьер Ж.-Л. Системы искусственного интеллекта: Пер. с франц. – М.: Мир, 1991. – 568 с.
4. Нильсон Н. Принципы искусственного интеллекта: Пер. с англ.– М.: Радио и связь, 1985.– 376с.
5. Джарратано Дж. Экспертные системы: принципы разработки и программирование, : Пер. с англ.– М.: ИД «Вильямс» , 2007.– 1153 с.
6. Экспертные системы. Принципы работы и примеры: Пер. с англ. /А. Брукинг, П. Джонс, Ф. Кокс и др.; Под ред. Р. Форсайта.– М.: Радио и связь, 1987.– 224 с.

Синергетика в економіці та принципи синергетичного управління

УДК 330.46

           

Ю.В. Дмитренко, магістр спеціальності «Економічна кібернетика»
(керівник – Л.А. Негребецька, к.е.н., доцент)

Ключові слова: економічна синергетика, самоорганізація, ефективність управління, синергетичні ефекти.

Постановка проблеми. Для ефективної діяльності підприємства в умовах конкурентного середовища необхідне формування організаційно-економічного механізму на базі синергетичних методів та підходів.

Актуальність даної проблеми, пов’язана із зростанням потреби в осмисленні феноменів непередбачуваності і спонтанності в аналізі взаємодії механізмів самоорганізації  в економічних  процесах. Застосування основних принципів і положень синергетики дає змогу подивитися на економічні процеси як на такі, що мають нелінійну, стрибкоподібну конфігурацію, виявити можливості нових джерел економічного зростання.

Постановка завдання. Метою даної статті є обґрунтування сутності синергетики в економіці та доцільності використання її принципів для підвищення ефективності діяльності підприємства.

Зростання інтересу до синергетики закономірно у світлі того, що більшість економічних об'єктів є відкритими системами, нерівноважними, керованими нелінійними законами. Проявляється неможлива в області дії лінійних законів здатність до самоорганізації, резонансним чином відбувається реакція на зовнішні впливи. Необхідність врахування всіх цих властивостей в сучасних умовах господарювання очевидна: застосування стандартів, вироблених для освоєння стабільних систем, що знаходяться в рівноважних умовах і підкоряються лінійним законам, до само розвиваються системам, що знаходяться в дуже нерівноважних умовах і керованим нелінійними закономірностями, не може привести до успіху та розвитку. Все це обумовлює виняткову теоретичну і практичну важливість дослідження синергетики як науки про самоорганізуючі системи, пошук можливостей розкриття особливостей, обгрунтування перспектив та переваг, оцінки ефективності економічних процесів, зокрема інтеграції підприємств, крізь призму синергетики, її закономірностей та властивостей.

У загальному розумінні синергетика вивчає складні системи, які містять багато підсистем різної природи, маючи на меті виявити, в який спосіб взаємодія таких підсистем приводить до виникнення нових стійких просторових, часових чи просторово-часових структур або режимів функціонування, а також досліджує характерні масштаби й швидкості перехідних процесів [2].

Тобто синергетика корисна як засіб інтерпретації наукових даних в новому ракурсі. Вона дозволяє відмітити і оцінити те, що, можливо, залишається поза увагою при традиційному розгляді.

Синергетика акцентує увагу на явищах, що виникають завдяки спільній дії кількох (багатьох) факторів, кожний з яких окремо до цього явища не приводить. Синергетику часто визначають як науку про самоорганізацію [4].

Під самоорганізацією розуміють мимовільне, спонтанне самоускладнення форми (у загальнішому випадку — структури системи та законів її функціонування) унаслідок повільної та плавної зміни її параметрів. Іншими словами, самоорганізація — це утворення впорядкованих структур із хаосу. Отже, синергетика являє собою нову узагальнювальну науку, що вивчає основні закони самоорганізації складних систем.

Фундаментальною умовою самоорганізації служить виникнення і посилення порядку через флуктуації. В особливій точці біфуркації флуктуація досягає такої сили, що організації системи не витримує і руйнується, і принципово неможливо передбачити: чи стане стан системи хаотичним або вона перейде на новий, більш диференційований і високий рівень впорядкованості. У точці біфуркації система може почати розвиток в новому напрямку, змінити свою поведінку. Під точкою біфуркації розуміється стан даної системи, після якого можливе деяке безліч варіантів її подальшого розвитку.

Використання синергетичного підходу в економіці знімає питання про труднощі формалізації і моделювання соціально-економічних процесів і робить можливим застосування сучасних досягнень багатьох природничих і точних наук у дослідженні закономірностей функціонування і розвитку складних нерівноважних соціально-економічних систем. У дослідженнях сучасних вчених підкреслюється, що теорія економічної динаміки збагатилася останнім часом найважливішими складовими: теорією біфуркацій, теорією катастроф і теорією складності.

Синергетичний підхід будує свої висновки на такому фундаменті:

1) економіка - система, що розвивається, і повинна будуватися в рамках теорії систем, що розвиваються;
2) при русі до мети, завдяки нелінійним зворотним зв'язкам можуть виникнути нестійкі і хаотичні стадії, що призводить до існування різних кінцевих станів рівноважного ринку;
3) за наявності декількох рівноважних станів загострюється проблема вибору, яка не може бути вирішена мимоволі, проте повинна вирішуватися з урахуванням особливостей економіки.

При цьому, методологічними орієнтирами економічного аналізу в рамках синергетичного підходу можуть бути наступні:

1. незамкнутість економічних систем;
2. нерівноважність економічних процесів;
3. безповоротність економічної еволюції;
4. нелінійність економічних перетворень;
5. неоднозначність економічних цілей.

Економічна  система  –  синергетична  за  своєю  суттю,  так  як  вона  постійно  трансформується, змінюється та відновлюється під впливом зовнішніх та внутрішніх процесів (перебудов).  

Економічна синергетика  як теорія і методологія сучасного економічного аналізу, вивчає становлення нових структур у процесі кооперативної когерентної взаємодії макроскопічних елементів соціально-економічної системи та досліджує процеси самоорганізації в нелінійному нерівноважному соціально-економічному середовищі. Як універсальний пізнавальний підхід, економічна синергетика аналізує процеси самоорганізаційної упорядкованості в економічній реальності, виявляє визначальні причини структурування економічних об'єктів, відкриває новий напрямок у теорії економічної динаміки. З позицій економічної синергетики внутрішнім джерелом самоорганізації виступає взаємодія таких протилежних тенденцій, як стійкість і нестійкість, порядок і хаос, дезорганізація і організація, необхідність і випадковість. Економічна синергетика вбачає джерела економічного розвитку в процесах активної взаємодії виробничого, фінансового, інноваційного й інституціонального потенціалів суспільства [1].

Синергетична економіка виступає як надскладна відкрита нелінійна система, в розвитку якої чергуються рівноважний та нерівноважний етапи, що несуть в собі співвідношення економічного порядку та хаосу. Складності синергетичної економіки, які і формують її нелінійність: становлення інноваційно-інформаційного типу економічного зростання; перехід від економічної до системної раціональності, яка виражає самодостатність економічної системи, її здатність до саморозвитку; формування складної ієрархічної структури економіки на основі переходу базових функцій від реального до фінансового капіталу; виникнення нового типу системного господарюючого суб'єкта; принципова зміна ролі та місця господарюючого суб'єкта в економічній системі та становлення її суб'єктно-об'єктної симетрії.

Теорія хаосу, або синергетика, застосовується в області управління соціально-економічними системами виходячи з наступних положень:

1. питання, як повинна функціонувати економіка, не можна відокремити від питання, як вона влаштована і функціонує насправді. Економіка - це система, що самоорганізується, зміна стану якої відбувається через її внутрішні механізми. Зовнішній світ, хоч і є причиною її зміни, проте, цілком її не детермінує;
2. управляти - означає переводити систему з одного стану в інший, який відповідає цілям управління. Для цього потрібно так впливати на структурні компоненти системи, щоб вони еволюціонували в потрібному темпі в бажану сторону;
3. управління є системним, тобто управлінські рішення, що приймаються в одних областях системи, роблять вплив на рішення, що приймаються в інших областях;
4. коли деяка система знаходиться в сильно нерівноважному стані, вона починає підкорятися законам нелінійного характеру, тобто відгук системи непропорційний силі дії на неї;
5. у нелінійних системах можливе явище, що отримало назву резонансного збудження -  слабка системно узгоджена дія приводить до більшого ефекту, ніж сильна дія, але неузгоджена з системою;
6. завдання управління в ситуації невизначеності - зберегти стабільність системи з одночасним розгортанням пошуків нових альтернатив [3].

В синергетиці вважається, що визначальною умовою для забезпечення оптимального поводження складних економічних систем є саме наявність нерівноважних станів та процесів самоорганізації. Нерівновага дає змогу здійснювати вільний вибір варіанта подальшого розвитку з цілого спектра можливих напрямків.

Синергетичне управління базується на таких положеннях:

1. існують спектри можливих майбутніх станів, тому завдання управління полягає у виборі найкращого з доступних варіантів;
2. шляхів розвитку може бути багато, але їх кількість скінченна;
3. у процесі управління необхідно враховувати не тільки стан зовнішнього середовища, а й власні тенденції еволюції системи;
4. головним є не сила (інтенсивність, тривалість) управлінського впливу, а його правильна топологія (просторова та часова) і узгодженість із власними тенденціями розвитку системи.

Сутність синергетичного підходу до ефективного управління системою полягає в тому, що він орієнтований не на зовнішні властивості, не на цілі та сподівання суб’єкта управлінської діяльності, а на внутрішні властивості системи, її власні закони еволюції та самоорганізації. При цьому увага приділяється погодженості управлінського впливу із власними тенденціями динаміки системи.

Висновки. Синергетичний підхід до економічних процесів змушує шукати нові оцінки розвитку підприємства. Хаос є стимулом еволюційного оновлення складної організації. Циклічність розвитку від підйому до спаду, від порядку до хаосу, від інтеграції до дезінтеграції, хоча б часткового розпаду, є фундаментальним принципом поведінки нелінійних систем. Сучасна теорія управління в рамках синергетичного підходу на даний момент має в своєму розпорядженні достатній арсенал універсальних, математично строгих методів, що дозволяють для систем будь-якої природи отримувати в аналітичному вигляді описують їх і регулюючі рішення.

Під синегретичною системою розуміємо – систему, яка здатна трансформуватися та відновлюватися, використовуючи раціональне комбінування власних резервів.

Список використаних джерел

1. Долятовский В. А., Касаков А. И., Коханенко И. К. Методы эволюционной и синергетической экономики в управлении. — Ростов-на-Дону, 2001. — 577 с.
2. Занг В. Б. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической теории Н. В. Островская (пер. с англ.). — М.: Мир, 1999. — 336 с.
3. Сергеева Л. Н. Моделирование поведения экономических систем методами нелинейной динамики (теории хаоса). — Запорожье: Запорож. гос. ун-т, 2002. — 227 с.
4. Шарапов О.Д., Дербенцев В.Д., Семьонов Д.Є. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004. — 231 с.

Методи математичного моделювання у прогнозуванні збуту продукції підприємства

УДК 330.46

           

Ж.М. Ігнатьєва, магістр спеціальності «Економічна кібернетика»
(керівник – О.К. Кузьменко, к.е.н., асистент)

Ключові слова: прогнозування, збут, підприємство, методи прогнозування збуту продукції.

Постановка проблеми. Господарська діяльність підприємств, що функціонують в умовах ринкової економіки, знаходиться в умовах постійних змін зовнішнього середовища. Тому забезпечення ефективного управління підприємствами вимагає вміння передбачати його майбутній стан та поведінку середовища, що сприяє завчасному виявленні можливих збоїв у їх роботі. Виявлення цих збоїв досягається за допомогою прогнозування напрямів діяльності підприємства, у тому числі, в сфері прогнозування збуту продукції.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми аналізу та прогнозування збуту продукції досить широко освітлені в зарубіжній літературі. Дослідженням цієї проблеми присвячено роботи

Болта Г.Дж., Дойла П., Дібб С., Діхтль Е., Ламбена Ж.-Ж.,

Мак-Карті Дж., Мейдана А., Мак-Дональда М., Перро В. та ін. Серед вітчизняних вчених, що займаються цією проблемою, відомо роботи Багатурової О., Войленко В., Ільєнкової Н., Ковальової А., Уткіна Е., Федосєєва Н. та інших. Використання кількісних методів при моделюванні процесів управління підприємством пропонується в роботах Забродського В., Заруби В., Клебанової Т., Лепи М., Лисенка Ю., Петренка В. та ін. Внаслідок складності цієї проблеми в умовах ринку значна кількість питань залишається невирішеними. Закордонний же досвід моделювання збуту продукції багато в чому не відповідає умовам вітчизняної економіки. Тому питання аналізу та прогнозування збуту продукції  вітчизняних підприємства набувають особливої гостроти в умовах нестабільного ринку через необхідність оцінки та врахування впливу на збут всього комплексу факторів, що його визначають. Для підвищення якості й своєчасності, прийняття рішень щодо управління збутом продукції підприємства необхідно застосовувати комплекс економіко-математичних методів та моделей прогнозування збуту продукції.

Формулювання мети. Метою статті є вибір методу прогнозування збуту продукції для виробничого підприємства й формування на цій основі моделі ефективного управління підприємством.

Виклад основного матеріалу дослідження. Під прогнозом  розуміють науково-обґрунтовану спробу розрахунку та передбачення розвитку об’єкту в майбутньому. Дане трактування збігається з визначеннями цього поняття таких авторів як В. Воронкова, С. Глівенко, Б. Грабовецький. Виходячи з цього, прогнозування – це процес виважених послідовних кроків розробки ймовірного пізнання стану явищ та процесів в економіці, що ґрунтуються на використанні сукупності наукових методів, засобів та способів.

Прогнозування є важливим етапом планування ефективної діяльності підприємств, усвідомлення цього процесу вимагає розкриття таких його функцій, як: науковий аналіз економічних, соціальних, науково-технічних процесів і тенденцій; дослідження об’єктивних зв’язків соціально-економічних явищ господарського розвитку у конкретних умовах; оцінка сформованого рівня розвитку конкретної ситуації і виявлення тенденцій, які можуть скластися у майбутньому; передбачення нових ситуацій та їх оцінка; виявлення можливих альтернатив розвитку економіки у перспективі; нагромадження наукового матеріалу для обґрунтованого вибору певних рішень [1, С. 16].

Відповідно, у роботі науковий аналіз здійснено шляхом опрацювання даних щодо економічних, соціальних, науково-технічних процесів, характерних для ЗАТ «Полтавський лікеро-горілчаний завод». Використано наступні принципи прогнозування: цілеспрямованість – здійснено змістовний опис поставлених дослідницьких завдань; системність – прогноз продажу продукції підприємства побудовано на основі обраних методів, що знаходяться у системній єдності та відповідності; наукова обґрунтованість – всебічно враховано вимоги об’єктивних законів розвитку суспільства; багаторівневий опис – формування реалізації будівельних матеріалів відбувався шляхом дослідження на рівні підприємства та галузі в цілому; інформаційна єдність – використання інформації здійснено на однаковому рівні узагальнення й цілісності ознак; адекватність об’єктивним закономірностям розвитку – виконується виявлення та оцінка стійких взаємозв’язків і тенденцій розвитку об’єкта; послідовне вирішення невизначеності – здійснена ітеративна процедура просування від виявлення цілей та умов, що склалися, до визначення можливих напрямків розвитку; альтернативність – оцінено можливі варіанти збуту продукції за різних умов, ситуацій та зв’язків.

За класифікацією Г.С. Домарадзькою, методи прогнозування поділяють на суб’єктивні (експертні), тобто такі, що не відповідають чітким правилам і спираються на неформальні міркування експерта, формалізовані – що базуються на правилах та моделях, в яких формалізовано взаємовідносини між змінними та змішані.

У свою чергу, суб’єктивні методи поділяються на індивідуальні та колективні. Перші включають самопрогнозування, інтерв’ю, аналітичну записку та інші. Колективні методи поділяються на комітети, комісії, «мозкові атаки», фокус-групи, побудови сценаріїв.

Формалізовані методи включають екстраполяцію, інтерполяцію, проектування тренду, економетричні моделі, математичне моделювання, комп’ютерне моделювання та ін.

Змішані методи представлені методами «Дельфі», аналізу ієрархій, факторно-результативним методом та ін. [3, С. 92].

Пропонуємо загальну характеристику методів прогнозування збуту продукції  [4, с. 107-108, 569-571]:

І. Економіко-статистичні методи: 1) на основі середнього темпу зростання або середнього абсолютного приросту; 2) на основі ковзної середньої; 3) на основі експоненціальної середньої; 4) метод Бокса-Дженкінса, або модель ARIMA; 5) проста лінійна регресія; 6) множинна лінійна регресія; 7) лінійна авто регресія; 8) багатовимірна регресія часового ряду.

ІІ. Методи, засновані на врахуванні ринкових можливостей:

1) метод еластичності (чутливості); 2) метод на основі ринкової частки підприємства; 3) метод на основі сегментації споживачів.       

ІІІ. Методи, засновані на врахуванні ресурсного забезпечення:

1) метод на основі оцінки загальної ресурсної забезпеченості;

2) методи на основі оцінки забезпеченості окремими видами ресурсів.             Усі зазначені методи прогнозування збуту продукції використовуються на етапах постановки проблеми, виявлення обмежень і вибору альтернатив, прийняття рішень. В управлінській діяльності використовують найбільш адекватні методи прогнозування в існуючих обмеженнях та відповідній ситуації. Тому застосування у роботі відповідного методу визначається обсягами готової продукції, як фактором прямого впливу на попит споживачів.

Прогноз розробляється для забезпечення розвитку організаційно-виробничої системи в умовах ризику або невизначеності. Побудова прогнозу передбачає використання статистичної інформації, що описує процеси за минулі роки, та експертну оцінку тенденцій змін показників. Прогнозування відбувається одночасно на базі інтуїтивної, предметної інформації та логіки, кількісних даних і математичних методів [2, С. 141].

Для досягнення поставлених завдань встановлено наступні вимоги до методів прогнозування збуту продукції: поєднання суб’єктивної цінності і об’єктивної значущості оцінок, чітке застосування оцінок вибору методів, відбір необхідної статистичної інформації з її подальшим використанням.

Першим етапом при виборі необхідного методу є визначення мети, завдання та періоду прогнозу, врахування повноти та вірогідності вхідної інформації. Проаналізувавши погляди фахівців з питань методології теорії прогнозування було встановлено, що не достатньо уваги приділяється специфіці прогнозування збуту продукції в ринкових умовах для виробничих підприємств. У цьому зв’язку, серед існуючих методів прогнозування було обрано ті, які на нашу думку можуть бути корисними у плануванні збуту виробничого підприємства.

Враховуючи те, що єдиної методики, яка дозволила б однозначно, достовірно та з мінімальними витратами коштів і часу спрогнозувати збут продукції підприємства, немає, тому необхідно адаптувати існуючі методи до певної ситуації. Кожен із зазначених методів характеризується своїми внутрішніми закономірностями, можливостями та контрольними параметрами, тому доцільно одночасно використовувати декілька з них на основі аналізу точності методів з метою підвищення об’єктивності прогнозних розрахунків. Таким чином, для прогнозування збуту підприємства ЗАТ «Полтавський лікеро-горілчаний завод» пропонуємо використовувати методи, які більш точно відображають бажаний прогноз, а саме, метод сценарного розвитку, прогнозування на базі ковзної середньої та аналітичні моделі попиту і споживання.

Суть методу експоненціального згладжування полягає у здійсненні постійної адаптації результатів прогнозів до нової інформації, тобто прогнози стають більш чутливими до нових даних. Прогноз розроблено за методикою, наведеною Б. Є. Грабовецьким [3,С. 69]. На першому етапі дослідження проводяться попередні розрахунки, використовуючи дані за n років, з формування прогнозу на n+1 рік. Для того, щоб оцінити достовірність даного методу, аналізуються отримані відхилення і порівнюються з існуючими даними. Наступним етапом є розробка прогнозу на n+2 роки із застосуванням усього існуючого масиву даних. Якщо отримані дані формують негативну тенденцію прогнозування збуту продукції, застосовують метод екстраполяції тенденції на основі середньорічного коефіцієнту росту, екстраполяції на основі плинної середньої та метод екстраполяції тренду із використанням поліноміального рівняння.

Метод сценарного аналізу включає елементи мистецтва і науки, дедукцію та індукцію, структурування, узагальнення, раціональність (стосовно до дій одного суб'єкта) і ірраціональність. За допомогою сценарного методу розвитку передбачається майбутнє стану факторів, що впливають на підприємство і визначаються можливі дії підприємця, в нашому випадку, розглянемо тенденції розвитку попиту на товар підприємства з урахуванням факторів, що впливають на нього. Зазвичай сценарій складається на довгостроковий період. При цьому, сценарний аналіз є одним з основних інструментів, призначених для більш глибокого вивчення непередбачуваного зовнішнього середовища підприємства. Цей метод дуже корисний при виборі місії і цілей організації, визначенні стратегії розвитку, при прогнозуванні на 10-20 років, коли втрачають своє значення сьогоднішні досягнення і зростає спектр нових можливостей.

Серед недоліків технології побудови сценаріїв виділяють: складність створення таких сценаріїв, які були б належною мірою надійні та обґрунтовані, а також придатні до практичного застосування; обмеженість людського сприйняття – людина може ефективно працювати із невеликою кількістю сценаріїв (три – п’ять), при більшій кількості частина підсвідомо ігнорується або відкидається; схожість сценаріїв та прогнозів майбутнього – перші потребують роботи по їх втіленню, водночас, часто сприймаються суто як передбачення, що здійсняться у будь-якому випадку, а тому не стають основою планів практичної діяльності.

Отже, використавши сценарне планування збуту продукції маємо можливість сформувати альтернативні моделі та в подальшому мати варіанти для адаптації дій в конкретній ситуації.

Висновки. Таким чином, прогнозування є необхідною складовою підприємницької та управлінської діяльності. Правильність вихідних теоретичних передумов і методологічних основ прогнозу вирішальним чином впливає на результати та можливість його практичного використання і сприяє прийняттю якісних управлінських рішень. Вважаємо, що застосування наведених методів прогнозування сприятиме підвищенню ефективності функціонування відповідних суб’єктів господарської діяльності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Глівенко С. В. Економічне прогнозування: Навч. посіб. для студентів економічних спеціальностей ВУЗів/ С. В. Глівенко; Глівенко С. В., Соколов С. В., Теліженко О. М. – Суми: ВПП «Мрія-1» ЛТД, 2000. – 120 с.
2. Воронкова В. Г. Планування та прогнозування в умовах ринку: Навч. посіб./ В. Г. Воронкова, С. Л. Катаєв, А. М. Ткаченко. – К.: Професіонал, 2006. – 608 с.
3. Домарадзька Г. С., Гладун Т. М., Фещур Р. В. Прогнозування і макроекономічне планування: Навч. посібник. – Львів: «Магнолія-2006», 2007. – 211 с.
4. Ханк Д.Э. Бизнес-прогнозирование / Д.Э. Ханк, Д.У. Уичерн, А.Дж. Райтс; перевод с англ. под. ред. А.В. Слепцова. – 7-е изд. – М.: Вильямс, 2003. – 656 с.

Планування діяльності підприємства в умовах конкуренції

УДК 330.46

           

М.М. Козелько, магістр спеціальності «Економічна кібернетика»
(керівник – Є.М. Ємець, к. ф.-м. н., доцент)

Ключові слова: планування діяльності підприємства, економічний аналіз, фінансово-економічна діяльність, планування в умовах ринкової економіки, економічні цілі, максимальний прибуток, фінансова стійкість, конкурентоспроможність, ефективне планування економічної діяльності, процес виробничо-господарської діяльності, регулювання виробництва.

Постановка проблеми. Розвиток ринкових відносин вимагає фундаментальних досліджень проблем діяльності підприємства в умовах конкуренції, яка є об'єктивним економічним законом розвинутого товарного виробництва і виражає внутрішні необхідні, стійкі та істотні зв'язки між відокремленими товаровиробниками в їхній боротьбі за найвищу результативність виробництва, з одного боку, і споживачами їхньої продукції — з іншого.

З переходом економіки країни на ринкові відносини підвищується самостійність підприємств, а також їх економічна і юридична відповідальність. Різко зростають значення фінансової стійкості суб'єктів господарювання, а також підвищення їх конкурентоспроможності. Вміння ефективно господарювати стає умовою виживання підприємства в конкурентній боротьбі. В умовах ринкової економіки стійкість і успіх будь-якого господарюючого суб'єкта може забезпечити тільки ефективне планування його економічної діяльності.

Аналіз основних досліджень і публікацій. В умовах зростаючої конкуренції більшість підприємницьких структур вимушені постійно дбати про вдосконалення продукції, освоєння випуску новітніх конкуренто спроможних товарів і послуг, що призводить до значних структурних зрушень у виробництві. Істотні зміни в техніці, технології, організації виробництва, збуті продукції впливають на основні параметри діяльності підприємства. Необхідність їх визначення ще до початку проведення серйозних змін у виробництві викликає потребу планування діяльності підприємства відповідно до умов, що склалися, або можуть скластися в майбутньому. Отримані в процесі планування очікувані параметри діяльності служать основою при прийнятті відповідних управлінських рішень.

Формулювання мети. Метою статті є опис структури удосконалення планування діяльності підприємства в умовах конкуренції. Адже саме конкуренція вважається центром ваги всієї системи ринкового господарства, типом відносин між виробниками з приводу встановлення цін і обсягів пропозиції товарів на ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Структура планування в умовах ринкової економіки полягає в науковому обґрунтуванні на підприємствах майбутніх економічних цілей, їх розвитку та форм господарської діяльності, вибору найкращих способів їх здійснення, на основі найбільш повного виявлення необхідних ринком видів, обсягів і термінів випуску товарів, виконання робіт і надання послуг, встановлення таких показників їх виробництва, розподілу і споживання, які при повному використанні обмежених виробничих ресурсів можуть привести до досягнення прогнозованих у майбутньому якісних і кількісних результатів. На нинішньому етапі розвитку для більшості українських підприємств головною метою планування є отримання максимального прибутку. За допомогою планування керівники підприємств забезпечують напрямок зусиль усіх працівників, які беруть участь в процесі виробничо-господарської діяльності, на досягнення поставлених цілей. Саме розробку і коректування плану, що включають передбачення, обґрунтування, конкретизацію й опис діяльності господарського об'єкта на найближчу та віддалену перспективу, вважають процесом планування.

Планування діяльності є на кожному підприємстві найбільш важливою функцією виробничого менеджменту. У планах відображаються всі прийняті управлінські рішення, містяться обґрунтовані розрахунки обсягів виробництва і продажів продукції, проводиться економічна оцінка витрат і ресурсів, а також кінцевих результатів виробництва. В ході складання планів керівники всіх ланок управління намічають загальну програму своїх дій, встановлюють головну мету і результат спільної роботи. Так само визначають участь кожного відділу або працівника в загальній діяльності, об'єднують окремі частини плану в єдину економічну систему, координують роботу всіх укладачів планів і виробляють рішення про єдину лінії трудового поведінки в процесі виконання прийнятих планів.

На великих підприємствах складання планів розвитку здійснюється, як правило, децентралізовано, що обумовлено масштабами виробництва і його різноманіттям, які не дозволяють керівнику охопити всі нюанси. Це можуть зробити тільки ті фахівці, які володіють більшою інформацією і знаннями з конкретних питань розвитку підрозділів або окремих видах діяльності (у сфері виробництва, закупівель, реалізації, технічного розвитку тощо.). Тому в даних підрозділах висуваються і розробляються пропозиції щодо тих дій, які доцільно робити в майбутньому.

Сучасний ринок висуває особливі вимоги до підприємств. Складність і динамізм процесів, які відбуваються на ньому, створюють нові передумови для більш серйозного застосування планування діяльності підприємств. Крім того, масштаби і різноманітність напрямків діяльності підприємства вимагають особливої уваги до попереднього визначення:

• видів діяльності (виробнича, торгівельна, посередницька, комерційна, науково-дослідна тощо);
• видів продукції (послуг);
• джерел і обсягів фінансування;
• технологічних ресурсів (устаткування, матеріалів, енергії, палива, робочої сили);
• фінансових результатів від кожного виду діяльності.

Активні процеси розвитку підприємництва призводять до створення нових організацій та підприємств, посилення конкуренції між ними, банкрутства і закриття багатьох з них. Діяльність новостворених підприємницьких структур неможлива без наукового обґрунтування плану дій, яким є бізнес-план. Він розробляється кожною підприємницькою структурою в період заснування. Цей документ дає чітку відповідь на велику кількість запитань і застерігає нових товаровиробників від можливих помилок і прорахунків.

Існують також підприємства з частиною іноземних інвестицій в статутному фонді. Іноземні партнери, вкладаючи певні кошти в підприємницьку діяльність, прагнуть мати гарантії їх повернення, відповідного доходу з врахуванням орієнтовного часу його отримання, забезпечення найменшого господарського ризику. Крім того, в залежності від частки майна в статутному фонді, вони можуть брати безпосередню участь в управлінні підприємством, прийнятті управлінських рішень. Більшість західних інвесторів мають значний досвід планування підприємницької діяльності. Вони неохоче сприймають інформацію без відповідних обґрунтувань і підрахунків. Тому плідна співпраця з ними вимагає такого планування діяльності, яке базується на принципах і методах, зрозумілих обом сторонам.

Висновки. Таким чином, планування діяльності підприємства в силу взаємозалежності різних підрозділів «плану техніко-економічного розвитку підприємства» здійснюється як інтерактивний процес, в якому зазвичай беруть участь всі служби підприємства. Вихідним моментом є встановлення відповідності можливостей підприємства (його ресурсне забезпечення, досвід і традиції персоналу) з випуску продукції або надання послуг попиту і пропозиції на ринку.

Підприємство повинно враховувати реальну та потенційну спроможність проектувати, виготовляти та збувати в тих чи інших конкретних умовах продукцію, яка користується більш пріоритетним попитом у споживачів при умові ефективної господарської діяльності та її практичної прибуткової реалізації в умовах конкурентного ринку.

Список використаних джерел

1. Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник. / Л.А. Швайка – Львів.: «Новий світ – 2000», 2004. – 268 с.
2. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Г.М. Тарасюк, Л. І. Шваб. – К.: Каравела, 2003. – 427с.
3. Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрями розвитку: Монографія. / А.П. Наливайко – К.: КНЕУ, 2001. – 227 с.
4. Шкода Т.Н. Потенціал організації – основа її конкурентоспроможності / Т.Н. Шкода // Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць.– Випуск 7. – К.: НАУ, 2004. – 200 с. – С. 97–100.
5. Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Анализ и синтез планирования решений в экономике. / А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 368 с.

Статистичний аналіз трудових ресурсів банку на основі варіабельності процесів

УДК 519.248

           

Р. Ю. Кузнецов, магістр, “Економічна кібернетика”
(керівник – А. А. Роскладка, канд. фіз.-мат. наук, доцент)

Ключові слова: Статистичний контроль, трудові ресурси, банк, варіабельність, інструменти статистичного аналізу, контрольна карта.

Постановка проблеми.

Трудовий потенціал будь-якої організації завжди повинен бути відповідний поставленим цілям роботи керівництва. Тому контроль діяльності кадрів завжди відігравав велику роль в успіхах та здобутках компаній в цілому.

Задача статистичного аналізу трудових ресурсів займає важливе місце в будь-якому банку, і є досить складною, оскільки зараз присутня велика плинність кадрів. Процес контролю кадрів має велику кількість факторів, починаючи з освіти працівника закінчуючи виконанням ним посадових обов’язків.

Аналіз основних досліджень і публікацій.

Проблему варіації процесів почали досліджувати з 1924 року, коли  Уолтер Шухарт заклав перші теорії варіабельності[1]. Велика кількість зарубіжних вчених придала увагу цій проблемі. Зокрема, такі автори як У.Демінг [2], В.Парето, Ю.П.Адлер, Х.Куме [3], К.Ісікава.

Проте, проблему варіації трудових ресурсів в повному обсязі не висвітлювали праці цих науковців. Особливо це стосується специфічності роботи фінансових закладів та систем контролю за роботою працівників банку. Тому ця тема є не аби якою важливою в наш час і вона буде корисною для будь якого закладу.

Формулювання мети.

Об’єктом дослідження є діяльність Полтавського регіонального управління ПАТ КБ ПриватБанк.

Предмет дослідження є статистичні показники трудових ресурсів та критерії оцінки діяльності банку на основі варіабельності процесів.

Мета – дослідження статистичних показників оцінки трудових ресурсів фінансового закладу (на прикладі ПАТ КБ ПриватБанк) на основі варіабельності процесів та розробка на основі проведених досліджень оптимальних управлінських рішень.

Для досягнення цієї мети було поставлено наступні завдання:

• дослідити поняття варіабельності процесів;
• провести аналіз проблем управління трудовими ресурсами;
• провести економічний аналіз трудових ресурсів банку;
• побудувати статистичну модель управління трудовими ресурсами банку;
• обрати інструментальний засіб реалізації моделей;
• здійснити програмну реалізацію статистичного аналізу трудових ресурсів.

У процесі дослідження трудових ресурсів застосовувались такі методи та інструменти статистичного аналізу як: діаграма Ісікави, діаграма Парето, контрольні карти Шухарта.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Варіабельність, тобто мінливість властива всім природним явищам, всім технічним і технологічним процесам, а також усім відомим організаційним структурам. Інакше це можна сформулювати наступним чином: на виході будь-якого процесу ми завжди отримуємо не строго одне і те ж значення, а набір значень, що групуються навколо деякого значення. Ці відхилення називають варіаціями, звідси загальна назва, що описує цю ситуацію – варіабельність[4].

Більшість людей жили (і живуть) в статичному детермінованому світі, де чітко простежуються причини та їх наслідки, де заздалегідь відомо, «що буде, якщо...». Відкриття теорії відносності та квантової механіки поховало цю картину світу. Виявилося, що немає ні абсолютного простору, ні абсолютного часу, що результат спостереження впливає на об'єкт, за яким ми спостерігаємо, і що передбачити, що «буде, якщо...», можна тільки з деякою імовірністю або невизначеністю. Детермінізм як концепція втратив свої домінуючі позиції в науці. При цьому на звичайне життя простої людини ні теорія імовірності, ні квантова механіка ніякого практичного впливу не чинили і не чинять[1].

Майже одночасно з цими великими досягненнями людського розуму було скоєно ще одне відкриття, яке, на мій погляд, має нітрохи не менше значення для людства, – це відкриття фундаментальної ролі варіабельності світу і способу мінімізувати її вплив на рішення, які ми приймаємо.

Розробляючи різні підходи та теорії, У. Шухарт ставив завдання поліпшити якість за рахунок зниження варіабельності в технологічних операціях. У. Демінг розвинув ідею У. Шухарта, заклавши її в основу своєї філософії менеджменту. Він виходив з того, що принципи управління в соціальних та ділових системах підкоряються тим же об'єктивним законам мінливості, що і процеси в технічних системах. У. Демінг переконливо показав, що не може бути й мови про ефективне управління без розуміння основ концепції варіабельності[5].

Своїм походженням варіація зобов'язана двом принципово різним джерелам, які прийнято називати загальними і спеціальними причинами варіацій.

Загальними причинами варіацій називають причини, які є невід'ємною частиною даного процесу і внутрішньо йому властиві. Вони пов'язані з не абсолютною точністю підтримки параметрів і умов здійснення процесу, з не абсолютною ідентичністю умов на його входах і виходах. Іншими словами, це – результат спільного впливу великого числа випадкових факторів, кожен з яких несе вельми малий внесок в результуючу варіацію і вплив яких ми, з тих чи інших міркувань, не можемо чи не хочемо відокремити один від одного.

Спеціальні причини варіацій – це ті причини, які виникають через зовнішні по відношенню до процесу впливу на нього і не є його невід'ємною частиною. Вони пов'язані із дією на процес незапланованих впливів, не передбачених його нормальним ходом. Іншими словами, це – результат конкретних випадкових впливів на процес, причому той факт, що саме дана конкретна причина викликає дане конкретне відхилення параметрів або характеристик процесу від заданих значень часто (але далеко не завжди) і призводить до того, що цю причину можна виявити без програми якихось виняткових зусиль або витрат[4].

Поділ причин варіацій на два вказані види є принциповим тому, що боротьба з варіабельністю процесу в цих двох випадках вимагає різного підходу. Спеціальні причини варіацій вимагають локального втручання в процес, тоді як загальні причини варіацій вимагають втручання в саму систему.

Зниження варіабельності – сучасний метод розв’язування проблем. В основі нового підходу управління лежить концепція безперервного зменшення варіабельності на основі принципів, запропонованих У. Шухартом і розвинених У. Демінгом. Традиційний і новий підходи, по суті, не мали нічого спільного: вони розрізнялися і за цілями, і за результатом[1].

Традиційний підхід, який мав у якості основної мети забезпечення попадання в поле допуску, давав продукцію, характеристики якої володіли надзвичайно високим ступенем мінливості.

На противагу цьому У. Шухарт ставив метою забезпечення однорідності, відтворюваності процесів, що створювало умови для виробництва продукції високої якості. Використовуючи концепцію управління варіабельністю У. Шухарта, японські виробники концентрували свою увагу на неперервному вдосконаленні процесів і впливом на причинні фактори домагалися зниження мінливості. Це дозволяло їм одночасно і підвищити ступінь однорідності (якості) продукції, і знизити її вартість. Удосконалюючи процеси, вони домагалися кращого використання робочого часу (менше поломок, наладок, простоїв), кращого використання матеріалів (менше браку), зниження витрат на переробку і контроль. Це не означало, що японці зовсім не використовували контроль. Варіабельність - це загальна властивість, від неї неможливо позбутися повністю ніколи. Але, діючи таким чином, японські виробники забезпечували звичний для західних споживачів і навіть істотно більш високий рівень якості при значно меншому рівні витрат. На цій основі і формувалася конкурентоспроможність японських виробників і включалася ланцюгова реакція якісно інша, значно більш ефективна економічна стратегія, заснована на принципі неперервного вдосконалення процесів.

Більшість керівників інтуїтивно розуміють необхідність зниження варіабельності в управлінських і виробничих процесах. Але, прагнучи поліпшити справу, часто слідують тим же шляхом, що і багато інших попередників розчарувань.

Практика впровадження статистичних методів на українських підприємствах показує, що серед усіх вимог до систем якості, це – найбільш слабке місце. Статистичні методи впроваджують «для галочки», так як відсутність поняття «статистичні методи» не дозволяє отримати сертифікат відповідності на систему управління якістю.

До основних причин такого ставлення до статистичних методів можна віднести:

• відсутність зацікавленості і розуміння вищого керівництва (це ключова причина);
• нестача кваліфікованих фахівців у галузі статистичних методів;
• побоювання нового, небажання розібратися, нерозуміння необхідності статистичних методів;
• збільшення обсягу робіт;
• відсутність економічної зацікавленості підприємств у впровадженні цих методів.

Незважаючи на зазначені проблеми, в Україні є можливості для ефективного та інтенсивного освоєння і впровадження статистичних методів управління якістю, особливо на підприємствах зацікавлених в економії коштів.

Надійність та якість банківських операцій, які проводяться, багато в чому залежать від досвіду та компетентності спеціалістів банку. Сьогодні персонал банку – це команда висококваліфікованих фахівців, здатних оперативно вирішувати найскладніші задачі та задовольнити швидко зростаючі потреби клієнтів у банківському обслуговуванні. Номінально, на сьогодні у Приватбанку працюють понад 25 тисяч співробітників, із них 3 200 – у головному офісі банку.

Для аналізу трудових ресурсів спочатку за допомогою діаграми Ісікави потрібно визначити причини та проблеми. Потім перенести ці дані у діаграму Парето визначити 20% причин, що створюють 80% проблем [6]. Та обравши контрольну карту Шухарта для альтернативних даних дослідити процес управління трудовими ресурсами на наявність особливих причин варіабельності.

Висновки.

У ході дослідження було розглянуто систему якості оцінювання працівників відділення банку, проведено аналіз проблем управління трудовими ресурсами, побудовано статистичну модель роботи працівників Полтавського регіонального управління Приват-Банк. У подальшому буде досліджуватись та удосконалюватись модель і на підставі цього буде розроблено ряд рекомендацій по вдосконаленню процесів управління трудовими ресурсами банку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Уилер Д. Статистическое управление процессами. Оптимизация бизнеса с использованием контрольных карт Шухарта / Д. Уилер, Д. Чамберс  М: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 409 с.
2. Деминг У. Е. Выход из кризиса: Новая парадигма управления людьми, системами и процесами / У. Е. Деминг – Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 370 с.,
3. Нецветаев А. Г.  Кризис угледобывающей отрасли и современная теория управления / А. Г. Нецветаев, Ю. Т. Рубаник, В. В. Михальченко. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998. – 92 с.
4. Рамперсад Х. Общее управление качеством: личностные и организационные изменение / Х. Рамперсад –Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп–Бизнес»,2005.– 256 с.
5. Кумэ Х. Статистические методы повышения качества / Х. Кумэ – Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 1990. – 304 с.
6. Шпер В. Л. Теория вариабельности и статистическое мышление в системах качества /В. Л. Шпер. – Електронний ресурс. Режим доступу:  http://quality.eup.ru/MATERIALY12/sup-qms.htm

Аналіз методів оцінки ефективності рекламної діяльності фірми

УДК 330.46

           

М.О. Курилко, магістр, “Економічна кібернетика”
(керівник – Л. А. Негребецька, к.е.н., доцент)

Ключові слова: ефективність рекламної діяльності, оцінка ефективності, моделювання в рекламній діяльності.

Постановка проблеми. Інформаційний вплив на ринкове середовище та встановлення з ним зворотього зв’язку стали життєво необхідними факторами, що визначають успіх діяльності промислових та торгових підприємств.

На сьогоднішній день рекламна діяльність становить однин із найпотужніших напрямків економічної діяльності. Ринок рекламних послуг постійно росте, що стимулюється інтересами великих рекламодавців. Невеликим компаніям на регіональному рівні, частіше за все, виявляється важко отримати доступ до необхідної аудиторії та успішно провести рекламну кампанію. В таких умовах жорсткої конкуренції особливо важливим є питання економічної доцільності витрат та визначення ефективності рекламної діяльності.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблема оцінки ефективності рекламної діяльності досліджується в працях Ф. Котлера, Д.Р. Россітера, Л.Персі, Ч.Г. Сендиджа. Комплексний розгляд методів та моделей оцінки ефективності розглядається в наукових працях І.І. Макієнко, Ж.-Ж. Ламбена, Е. Персикова, М. Фомічева.

Проблемам розвитку управління рекламною діяльністю присвячено роботи Ф.Г. Панкратова, Н.С. Пушкарьова, І.Я. Рожкова.

Але проблема оцінки ефективності рекламної діяльності в сучасних працях розглядається в загальному розрізі рекламної діяльності. А отже подальше вивчення процесу рекламної діяльності з використанням математичних методів являється досить актуальним.

Формулювання мети. Метою роботи є розробка та наукове обґрунтування математичної моделі оцінки ефективності та використання методів комплексної оцінки рекламної діяльності фірми.

Об’єктом дослідження є фірма, що використовує рекламу як головний інструмент стимулювання попиту.

Предметом дослідження є методи та моделі оцінки ефективності рекламної діяльності фірм.

Для досягнення цієї мети було поставлено наступні завдання:

• систематизувати накопичений досвід в сфері використання методів та моделей оцінки ефективності рекламної діяльності фірми;
• розробити динамічну модель оцінки економічної ефективності рекламної діяльності фірми на основі інвестиційного підходу до витрат на рекламу;
• провести експериментальні розрахунки та інтерпретувати результати;
• перевірити на практиці можливість використання даної моделі та уточнення області її застосування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття ефективності в рекламі, з одного боку, тісно пов'язане з поняттям економічної ефективності взагалі, а з іншого - має свою власну специфіку. Найбільш загальне визначення ефективності - це співвідношення результату і витрат, здійснених для досягнення цього результату.

На кінцеву ефективність рекламної діяльності впливають як внутрішні чинники (ефективність рекламної продукції, ефективність рекламної стратегії та ефективність медіаплану), що залежать від самого рекламодавця, так і зовнішні, що не залежать від дій ні рекламодавця, ні агентства (кон'юнктура на ринку, поведінка конкурентів, зміни в поведінці споживачів, вплив держави на ринок і т.д..).

Проведення оцінки ефективності реклами необхідно навіть тоді, коли ринкові показники говорять про те, що рекламна компанія досягає поставлених цілей. Ефективність реклами можна оцінити аналізуючи її ефект по відношенню до витрат. Під впливом реклами можуть змінюватись такі параметри, як: кількість нових покупців, кількість всіх покупців, сума продажів або обсяг продажів, сума покупок для торгових фірм.

На сучасному етапі розвитку рекламної діяльності вирізняють економічну ефективність реклами та ефективність психологічного впливу окремих засобів реклами на свідомість людини (привертання уваги, фіксація в пам’яті тощо). Найточніше ефект від проведення реклами визначається в разі миттєвої зміни об’єму продаж.

Найпростішим методом визначення економічної ефективності реклами є метод порівняння товарообігу до і після проведення рекламного заходу: визначається шляхом зіставлення товарообігу за визначений період поточного року, коли реалізація товару підтримувалася рекламою з даними за аналогічний період минулого року, коли товар не рекламувався, або шляхом зіставлення щоденного товарообігу до і після проведення рекламного заходу.

Для аналізу рекламної ефективності використовується показник рентабельності реклами, тобто відношення отриманих прибутків до рекламних витрат. Вона визначається за формулою:

• де Р – рентабельність реклами в %, 
• П – прибуток, отриманий від рекламування товарів, 
• U – витрати на рекламу даного товару.

Основною проблемою даного методу є виділення чистого ефекту реклами, тобто тієї частини приросту об’єму прибутку, яка була забезпечена виключно рекламою того періоду, за який враховуються затрати на неї. 

Для виділення чистого ефекту реклами з метою подальшого визначення економічної ефективності по методу "ефект-витрати" причини зміни прибутку поділяються на основні та другорядні. 

Доля основної причини зміни об’єму обороту визначається в межах [0;1]. Таким чином різниця між одиницею і сумою дольових оцінок другорядних причин зміни об’єму прибутку дозволяє визначити долю чистого ефекту.

До другорядних причин зміни об’єму обороту відносяться вплив попередньої рекламної кампанії фірми, сезонні коливання; зміна деяких життєвих потреб і  установок споживачів, рівень інфляційного очікування споживачів, екологічні катастрофи і стихійні лиха та інші.

Також розраховують коефіцієнт обсягу реалізації на одну гривню рекламних витрат:

• де Кр – коефіцієнт обсягу реалізації,
• Vp – обсяг реалізації товарів після проведення рекламної кампанії, грн.,
• U – витрати на рекламу даного товару.

Зростання цього коефіцієнта відображає більш високу ефективність реклами, тобто на 1 гривню витрат на рекламу підприємство отримує більший приріст виручки.

Для підвищення рівня достовірності результатів оцінок економічної ефективності рекламних кампаній, як правило, рекомендується використовувати декілька методів. Складність проблеми полягає в тому, що існує певна невизначеність процесу рекламування, на хід якого впливає досить велика кількість зовнішніх чинників.

Висновки. Проблема визначення і аналізу ефективності зусиль фірми у сфері реклами достатньо актуальна. Реклама є одним із багатьох, але не завжди найважливішим інструментом активізації продажів – тому виникають труднощі при оцінці її ролі у збільшенні товарообороту. Загалом сутність оцінки ефективності реклами полягає в тому, щоб визначити, який вплив здійснило кожне з рекламних повідомлень на мислення і спосіб дій людей, котрі приймають рішення про придбання рекламованих товарів.

Оцінка ефективності реклами дозволяє отримати інформацію про доцільність реклами, виявити результативність окремих засобів її розповсюдження, визначити умови оптимально впливу реклами на потенційних споживачів. 

Практична цінність отриманих результатів полягає в можливості їх безпосереднього застосування в процесі вирішення прикладних задач, які стосуються не тільки планування рекламної кампанії, а й отримання комплексної оцінки ефективності проведення рекламної діяльності.

Список використаних джерел

1. Котлер Ф., Армстронг Г.. Маркетинг. Загальний курс. – М.; СПб.; К.:Вильяме, 2001.
2. Москаленко А. 3., Губерсъкий Л. В., Іванов В. Ф. Основи масово-інформаційної діяльності: Підручник. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка,1999.
3. Панкратов Ф. Г., Баженов Ю. К., Серегина Т. К., Шахурин В. Г. Рекламная деятельность: Учебник для студентов высших учебных заведений. – 3–е изд., перераб. и доп. – М.: Информационно–внедренческий центр «Маркетинг», 2001. – 364 с.
4. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. — Київ: Лібра, 2002. — 705 с.
5. Казачков П.А. Об оценке эффективности рекламных кампаний // Экономика и Математические методы, 2005, том 41. №2.

Роль оперативного управління в умовах мінливості зовнішнього середовища господарювання

           

М.В. Лічман, магістр спеціальності «Економічна кібернетика»
(керівник – М.Є. Рогоза д.ек.н.,професор)

Ключові слова: управління, управління підприємством, оперативне управління, середовище організації.

Постановка проблеми.Проблеми ефективної роботи підприємств пов’язані зі значними змінами в зовнішньому середовищі й впливом на результати його діяльності. В таких умах необхідно вдосконалювати процеси, які здійснюють цілеспрямований вплив на об’єкти, системи з метою збереження їх сталості та переведення з одного стану в інший, у зв’язку зі зміною обставин [4]. Для стабільного функціонуванню на ринку, здобуванню конкурентних переваг, підприємствам необхідно постійно вдосконалювати заходи, що дозволяють впливати на конкретні відхилення від встановлених завдань виробництва, незважаючи на значні впливи політичних, економічних та соціальних чинників [6]. Саме актуальність та значущість цього питання зумовило вибір теми магістерської роботи.

Аналіз основних досліджень і публікацій.

Під час виконання магістерської роботи було проведено розгляд наукової літератури вітчизняних і зарубіжних авторів для дослідження оперативного управління.

Вивченням питання стосовно оперативного управління підприємством  займалися: Щукин А. И. [7]., Бинкин Б.А., Черняк В.И., Щукин А.И., Сочнев А.Н., Берсуцкий А.Я., Сачко Н.С.

Проблеми функціонування підприємства, що активно взаємодіє з навколишнім середовищем, розглядалися в працях Чімшит С.І., О. Виханского, Рогози М.Є.[6], Наливайко А. А., Садекова А. В., Золотарьова А. А..

Проте, проблема оперативного управління не в повному обсязі висвітлена працями науковців. Тому ця тема є не аби якою важливою в наш час і потребує детальнішого вивчення.

Формулювання мети.Мета даної роботи полягає в узагальненні теоретичних і методичних підходів щодо оперативного управління на підприємстві в умовах мінливості зовнішнього середовища,  параметрів його складових та внутрішніх особливостей підприємства.

Об’єктом дослідження в магістерській роботі є система оперативного управління підприємством.

Предметом дослідження є механізми та системи, які використовуються для оперативного управління на підприємстві.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Економічне середовище в даний час є вкрай нестабільне. Науково-технічний прогрес і динаміка зовнішнього середовища змушують сучасні підприємства знаходити більш адаптовані системи управління.

Актуальність використання таких систем пояснюються необхідністю впровадження нових методів управління у відповідності складності зовнішньої і внутрішньої середовища підприємства. Організація систем управління підприємств повинна враховувати суттєві зміни зовнішнього середовища, які проходять досить інтенсивно протягом останніх десятиліть під впливом глобалізаційних процесів, під тиском яких створилось глобально-інформаційне суспільство. В основі процесу організації завжди буде структура підприємства та фіксація зв’язків між його складовими, а управлінські рішення будуть забезпечувати встановлення відносно стійких зв’язків складових системи, постійного контролю за їх здійсненням [7].

У широкому розумінні управління – це складний соціально-економічний процес, який здійснює цілеспрямований вплив на об’єкти, системи з метою збереження їх сталості або з метою переведення з одного стану в інший, у зв’язку зі зміною обставин.

Оперативне управління – управління поточними подіями; сукупність заходів, що дозволяють впливати на конкретні відхилення від встановлених завдань виробництва. Воно поділяється на оперативне планування, оперативний облік і оперативний контроль [1].

Оперативне управління передбачає здійснення фактично всіх функцій управління, які пов'язані із поточною діяльністю підприємства та його виробничих підрозділів. Формування відповідної системи оперативного управління на підприємстві залежить від типу існуючих у ньому організаційної структури і структури управління. Вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємства необхідно розглядати як вплив складної багатовекторної багаторівневої системи, до складу якої входять держава, регіон, галузь, фінансово-банківська, фіскальна система та ін. [3].

Метою оперативного управління є забезпечення безперебійної, ритмічної і взаємоузгодженої роботи всіх підрозділів, особливо в умовах мінливості зовнішнього середовища. Оперативне управління займається використанням існуючої стратегічної позиції підприємства з метою досягнення його виробничих цілей.

Складність вирішення проблеми науково обґрунтованого оперативного управління в умовах мінливості зовнішнього середовища для будь-якого підприємства полягає в необхідності поєднання величезної кількості вихідних і поточних даних у єдину інформаційну систему.  Для успішній діяльності підприємства необхідно в організаційній структурі управління, механізм якої зорієнтований на кінцевий результат виробничої діяльності, повинен враховувати принципи побудови й функціонування оперативного механізму управління з урахуванням зовнішньої складової середовища підприємства.

Висновки.

У досягненні кінцевих економічних результатів підприємства пріоритет належить оперативному управлінню, при якому в ряді випадків через обставини, що склалися, доводиться швидко, часто миттєво реагувати на обставини, що склалися в умовах мінливості зовнішнього середовища. Для розробки механізмів ефективності діяльності підприємства на основі оперативного управління та для досягнення мети оперативного управління, необхідно створити визначені технічні, організаційні й економічні умови і передумови, що сприяли б підтримці працездатності і стійкості ключових об'єктів управління і системи виробництва в цілому, розглянуто особливості організації систем оперативного управління підприємством в цілому, його структурами та окремих підрозділів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб-ник.Вид. 2-ге, виправл. і доп. — Київ: Центр навчальної літератури, 2005. — 504 с.
2. Дейнека Ю.П. Суть та особливості застосування гнучких організаційних структур управління / Розвиток менеджменту в Україні: реалії, проблеми, перспективи. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – С. 11-15.
3. Дерлоу Дес. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень / Пер. с англ. – К.: Всеувито, Наукова думка, 2001. – 242 с.
4. Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления. – М.: Издательство НОРМА, 2001. – 528 с.
5. Рогоза М.Є., Скляр А. А., Стратегічне управління підприємствами споживчої кооперації: економетрично-інформаційні системи і моделі : монографія, Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009 - 116 с.
6. Зайцев Н.Л., Экономика, организация и управление предприятием, «ИНФРА-М», 2008 р. – 455с.
7. Щукин А. И. Методы проектно-операвтивного управления развитием инвестиционного потенциала инновационной деятельности : монография / А. И. Щукин ; Классич. приват. ун-т. - Д. : Монолит, 2011. - 406 с.

Управління якістю підготовки фахівців на базі логіко – інформаційної системи

УДК 330.546

           

В. В. Луговий, магістр спеціальності «Економічна кібернетика»
(керівник – М.Є. Рогоза д.ек.н.,професор)

Ключові слова: вищий навчальний заклад (ВНЗ), якість, логіко – інформаційна система, самооцінка, експертні оцінка.

Постановка проблеми.

Створення потужного інтелектуального капіталу, професійного навчання і розвитку фахівців є чи не найважливішим питанням сьогодення. Тому досить важливим є питання управління якістю професійного розвитку фахівця у вищому навчальному закладі (ВНЗ), від якого і залежить якість надаваних освітніх послуг [1–2].

Задача створення ефективної системи управління якістю професійного розвитку фахівця є надзвичайно актуальною для вищих навчальних закладів, але і досить складною, оскільки така система має включати в себе велику кількість компонентів та враховувати багато зовнішніх та внутрішніх факторів.

Аналіз основних досліджень і публікацій.

Проблемою створення системи управління якістю навчально – виховного процесу у вищих навчальних закладах займалася велика кількість провідних зарубіжних та вітчизняних вчених і дослідників.

Зокрема, такі зарубіжні автори як Е. Салліс, К. Морган, В. Волстед, С. Прабху, Р. Льюіс, Р. Корнескі.

Серед вітчизняних вчених потрібно відмітити М. Артем’єву, Н. Архіпова, Л. Басовського, А. Вострікова, М. Лебедєва, В. Нікітіна [6] та інших.

Проте, проблема управління якістю освіти у вищих навчальних закладах не в повному обсязі висвітлена працями науковців. Особливо це стосується створення ефективної системи моніторингу та управління якістю освітніх процесів, адже тут велику роль відіграє людський фактор. Тому ця тема є надзвичайно важливою в наш час і нею потрібно серйозно займатися.

Формулювання мети.

Об’єктом дослідження даної статті є система управління якістю освітньої діяльності університету.

Предметом дослідження роботи є оптимізація та підвищення ефективності системи управління якістю підготовки фахівців у ВНЗ на основі самооцінки та експертних оцінок.

Основною метою роботи є теоретико – методологічне обґрунтування і розробка логіко – інформаційної системи управління якістю підготовки фахівців Полтавського університету економіки та торгівлі на основі самооцінки та  експертних оцінок відповідно до міжнародних стандартів ІСО 9004-2000.

Для досягнення цієї мети було поставлено наступні завдання:

• розглянути поняття якості освіти;
• розглянути проблеми формування та розвитку сучасних систем оцінки якості освітньої діяльності;
• обґрунтувати ефективність процесного підходу до управління системою якості освіти;
• обґрунтувати ефективність самооцінок та експертних оцінок;
• сформувати логіко – інформаційну систему управління якістю освітнього процесу;
• довести необхідність та значимість моніторингу якості освіти на основі самооцінок та експертних оцінок.

У процесі дослідження діяльності вищого навчального закладу  застосовувалися такі методи як: порівняння, оцінка й узагальнення, позитивний та нормативний аналіз, тестування, моніторинг.

Виклад основного матеріалу дослідження.

В Україні, як і інших країнах світу, вища освіта та професійна підготовка фахівців є однією з провідних галузей розвитку суспільства. Це пояснюється тим, що зараз в суспільстві відбуваються зміни, котрі потребують швидкого та ефективного опанування нових знань, якісної обробки інформації. Найкращу освіту в Україні можна отримати у вищому навчальному закладі.

Вищий навчальний заклад - освітній, освітньо – науковий заклад, який заснований і діє  відповідно  до  законодавства  про  освіту, реалізує відповідно   до   наданої   ліцензії  освітньо-професійні програми    вищої    освіти    за     певними     освітніми     та освітньо-кваліфікаційними рівнями,  забезпечує навчання, виховання та  професійну  підготовку  осіб  відповідно  до  їх   покликання, інтересів,  здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково – технічну діяльність.

Для надання якісної освіти кожен вищий навчальний заклад повинен мати систему управління якістю, за допомогою якої можна здійснювати постійний контроль за процесами навчання.

Для того, щоб постійно підвищувати якість освіти, потрібно визначити, що ж таке якість освіти та підготовки фахівців, чим ця якість визначається та від чого залежить.

Якість освіти – це процес формування сукупності характеристик особи, що визначають послідовне, практично ефективне формування якостей особистості, необхідних для ефективної його суспільно – професійної діяльності.

Основною позицією у підвищенні якості освіти є аналіз існуючого на даний момент стану якості освіти та визначення пріоритетних напрямків професійного розвитку фахівців у конкретних видах діяльності. Одним із ефективних варіантів аналізу є самооцінка та експертні оцінки, що дозволяє виділити слабкі місця в проблемному питання, дати поради щодо вирішення проблеми та намітити кроки для подальшого ефективного розвитку та функціонування системи [3].

У міжнародному стандарті «ISO 9004 – 2001» наведено таке визначення самооцінки: самооцінка – це інструмент всебічного оцінювання, результатом якого є думка чи судження про результативність та ефективність організації та рівні зрілості її системи управління якістю [7]. Мета самооцінки студента полягає в наданні рекомендацій, заснованих на фактах застосування ресурсів з метою поліпшення діяльності.

Експертні оцінки передбачають використання професійного досвіду та інтуїції спеціалістів при розв’язанні аналітичних задач. Експертну оцінку здійснюють спеціалісти – експерти, які складають кваліфікаційний аргументований висновок про стан того чи іншого питання. У вищому навчальному закладі такими експертами виступають викладачі, декани, проректори та наукові співробітники.

Основною перевагою застосування аналізу методу самооцінки та експертних оцінок є отримання об’єктивних оцінок, які засновані на реальних, фактичних показниках.

Сьогодні у будь – якому вищому навчальному закладі повинні використовуватись інформаційні системи, які можуть забезпечити належну якість та кількість даних щодо процесів, котрі відбуваються у ВНЗ, допомогти виявити слабкі місця системи та прийняти рішення щодо подолання перешкод, здійснювати моніторинг, обробляти отримані дані та ін [4–5]. Основними факторами, які впливають на впровадження інформаційної системи, є потреби вищого навчального закладу, а також наявність відповідних засобів для їх формування.

Проте, потрібно враховувати, що інформаційна система моніторингу та управління якістю освітнього процесу в університеті відрізняється від такої ж системи, наприклад, на виробничому підприємстві. Особливість такої системи у вищому навчальному закладі в тому, що головну роль відіграє людський фактор.

Саме тому, що інформаційна система якості освіти у вищому навчальному закладі залежить від людського фактору та необхідності впровадження гіпотез щодо пошуку рішень для підвищення якості, запропоновано використовувати поняття логіко – інформаційної системи.

Логіко – інформаційна система – це система, побудована на основі емпіричного досвіду, законів логічного мислення, здатна не лише обробляти існуючу інформацію, а і отримувати нову шляхом моніторингу та дослідження процесів, що мають місце у системі, і висувати гіпотези щодо вирішення проблем, котрі виникають. Організаційною структурою такої системи є людина – фахівець з питань якості та спеціально розроблене програмне забезпечення, котре допомагає обробляти та аналізувати отримані дані.

Впровадження логіко – інформаційної системи управління якістю освітнього процесу у ВНЗ має за основу процесний підхід, тобто така система має охоплювати максимальну кількість елементів (процесів), які впливають на якість підготовки фахівця. Сюди відносяться як знання, уміння і навички самого студента, так і компетентність викладачів, котрі безпосередньо і формують відповідний рівень знань у студентів.

У процесі дослідження в рамках магістерської роботи було дано теоретико – методологічне обґрунтування необхідності створення в університеті логіко – інформаційної системи управління якістю освітнього процесу, проведено дослідження соціально – професійної зрілості студентів, здійснено аналіз отриманих результатів та висунуто гіпотези щодо підвищення рівня якості освіти.

Висновки.

В ході дослідження було розглянуто стан системи управління якістю професійного розвитку фахівця у вищому навчальному закладі та виявлено, що даній проблемі приділено не достатньо уваги. У подальшому дана проблема буде досліджуватись та на основі отриманих даних будуть розроблятися рекомендацій по вдосконалюванню системи управління якістю освітнього процесу у вищому навчальному закладі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. О. В. Шкурупій. Інтелектуальний капітал в умовах становлення постіндустріального суспільства: імперативи глобального економічного розвитку та орієнтири для України: монографія. − Полтава: РВВ ПУЕТ, 2010.− 303 с.
2. С. Я. Салига, Яришко О. В. Управління вищими навчальними закладами: Монографія /Под ред. проф. С. Я. Салиги. – Запоріжжя: ЗЦНТЕІ, 2005. – 194 с.
3. Лебедик М.П. Технологія атестації цілісного розвитку особистості на основі оцінок соціальної зрілості учасників педагогічного процесу: Монографія. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2003. – 305 с.
4. Федоров В. А. Педагогічні технології управління якістю професійної освіти/ Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ В. А. Федоров Е. Д. Колесова – М.: Вид– во., Центр «Академія», 2008. – 208 с.
5. Огвоздін В. Ю.Управління якістю: Основи теорії і практики: навчальний посібник.  – 4 – те  вид., Перероб. і доп. М.: Вид-во «Справа і Сервіс», 2002. – 160с.
6. Нікітін В.А., Філончева В.В. Управління якістю на базі стандартів ІСО 9000:2000, 2 – е вид. – СПб.: Питер, 2004. – 127 с.
7. Державний стандарт України ДСТУ ISO 9004 – 2001 –   http://www.zntu.edu.ua/base/i2/iff/k3/ukr/welding/guide/iso/iso9004.htm

Дослідження ефективності управління процесами ВНЗ засобами імітаційного моделювання

УДК 330.46

           

Підлісна М.М., магістр спеціальності «Економічна кібернетика»
(керівник – А. А. Роскладка, канд. фіз.-мат. наук, доцент)

Ключові слова: імітаційне моделювання, ефективність управління, імітаційна гра

Постановка проблеми.

Соціально-економічний рівень суспільства та його інтелектуальний потенціал дуже тісно пов’язані із системою освіти, зміст якої ґрунтується на вимогах виробництва, суспільних відносинах, а також тісно пов’язаний з розвитком економіки,  науки і техніки. Ситуаційний підхід до управління вищим навчальним закладом не здатен привести до стійких позитивних результатів у навчальній та іншій діяльності ВНЗ. Сьогодні на передній план виходить науковий підхід до управління процесами ВНЗ.

Імітаційне моделювання – метод прикладного системного аналізу, який є потужним інструментом дослідження складних систем та процесів в економіці. В порівнянні з іншими методами імітаційне моделювання дозволяє розглядати велике число альтернатив, покращувати якість управлінських рішень і точніше прогнозувати їх наслідки.

Знаходження ефективних засобів управління економічними системами є досить актуальним, оскільки кількість економічних систем в сучасних умовах збільшується великими темпами, але недостатньо досліджується управління цими системами, тому це й вплинуло на вибір теми магістерської роботи.

Аналіз основних досліджень і публікацій.

Проблемою управління економічними системами із застосуванням імітаційного моделювання займалася велика кількість провідних зарубіжних та вітчизняних вчених і дослідників, зокрема, такі автори як Емельянов А. А.,  Квєтний Р.Н.,  Богач І.В.,  Бойко О.Р., Софина О.Ю., Шушуна О.М., Стеценко І. В. [1-3]

Дослідження ефективності управління економічними системами засобами імітаційного моделювання було розглянуто у багатьох працях, але при цьому має місце недостатня кількість робіт, що об’єднують теоретичні та практичні дослідження. Тому, ця тема є важливою в плані загального дослідження процесів управління економічною системою і, зокрема, процесами управління вищого навчального закладу.

Формулювання мети.

Об’єктом дослідження є процеси діяльності вищого навчального закладу.

Предметом дослідження є імітаційні моделі процесів діяльності ВНЗ та засоби оцінки ефективності цих процесів.

Метою  роботи є дослідження ефективності застосування засобів імітаційного моделювання для управління процесами вищого навчального закладу.

Для досягнення цієї мети було поставлено наступні завдання:

• визначити поняття управління, ефективності управління, імітаційного моделювання та його місця в галузі управління;
• дати загальну характеристику вищого навчального закладу як економічної системи;
• проаналізувати основні етапи імітаційного моделювання та його цілі;
• формалізувати моделі процесів діяльності ВНЗ для проведення імітаційних експериментів;
• розглянути засоби проведення імітаційного експерименту;
• створити інформаційне забезпечення для проведення імітаційного моделювання процесів вищого навчального закладу.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Імітаційне моделювання є одним з найпотужніших методів дослідження операцій і теорії управління.  Імітаційне моделювання реалізується завдяки набору інструментальних засобів, спеціальних комп’ютерних програм і технологій програмування, що дозволяють за допомогою процесів-аналогів провести ціленаправлене дослідження структури і реального складного процесу в пам’яті комп’ютера в режимі «імітації», виконати оптимізацію деяких його параметрів [1].

Важливим є той момент, що імітаційне моделювання  дозволяє вирішувати задачі великої складності, забезпечує імітацію будь-яких складних і багатогранних процесів, з великою кількістю елементів. Окремі функціональні залежності в таких моделях можуть описуватися досить громіздкими математичними співвідношеннями.

Особливістю імітаційного моделювання є те, що імітаційна модель дозволяє відтворити  саму систему управління процесом зі збереженням її логічної структури та поведінкових властивостей (події, які проходять в системі, не втрачають послідовності чергування у часі), тобто динаміки взаємодії.

Ефективну систему управління складним об’єктом можна створити експериментуючи з системою або ж з її моделлю. Проте експерименти в галузі освіти важко здійснити, до того ж вони  можуть призвести до негативних наслідків. Розроблену імітаційну модель можна використати для пошуку оптимальних параметрів управління [2].

Незалежно від типу моделі імітаційне моделювання включає в себе ряд основних етапів і є складним інтерактивним процесом:

• Формування проблеми и визначення цілей імітаційного дослідження. Документованим результатом на цьому етапі є складання ґрунтовного опису об’єкта моделювання.
• Розробка концептуального опису. Результатом діяльності системного аналітика є концептуальна модель (або вербальний опис) і вибір способу формалізації для заданого об’єкту моделювання.
• Формалізація імітаційної моделі. Складається формальний опис об’єкту моделювання.
• Програмування імітаційної моделі (розробка програми-імітатору). На етапі проводиться вибір засобів автоматизації моделювання, алгоритмізація, програмування і налагоджування імітаційної моделі.
• Випробування і дослідження моделі, перевірка моделі. Проводиться верифікація моделі, оцінка адекватності, дослідження властивостей імітаційної моделі та інші процедури комплексного тестування розробленої моделі.
• Планування і проведення імітаційного експерименту. На даному технологічному етапі здійснюється стратегічне і технічне планування імітаційного експерименту. Результатом є складений і реалізований план експерименту, задані умови імітаційного прогону для обраного плану.
• Аналіз результатів моделювання. Дослідник проводить інтерпретацію результатів моделювання і їх використання – власне прийняття рішень[3].

Для дослідження вищого навчального закладу як економічної системи Університет  застосовується процесний підхід. В університеті існує велика кількість процесів, які забезпечують його функціонування. Для підтвердження ефективності застосування методів імітаційного моделювання було досліджено дві імітаційні ділові гри: «Оптимізація послідовності навчальних курсів» та «Стимулювання колективу».

Аналіз стану і тенденцій розвитку університету дає змогу виділити в якості стратегічно важливої проблему підвищення ефективності і якості навчального процесу. Дійсно, вирішення цієї проблеми в комплексі дозволить в багато чому вирішити й інші проблеми, оскільки з ростом ефективності навчального процесу зросте і потреба випускників на ринку трудових ресурсів, підвищиться рейтинг університету і його привабливість для абітурієнтів.

Для вирішення проблеми підвищення ефективності і якості навчального процесу доцільно провести оптимізацію послідовності курсів, що дозволить більш ефективно та за менший період часу проводити начальну діяльність.

 В рамках другого імітаційного експерименту важливою задачею є проведення аналізу різноманітних процедур стимулювання всередині колективу, визначення їх ефективності з точки зору зацікавленості членів колективу працювати більш інтенсивно.

Проблемам ціннісних орієнтацій і мотивів трудової діяльності викладачів ВНЗ в сучасній літературі приділяється досить багато уваги. Це пов'язано, перш за все з тим, що ключовою фігурою реформ освіти є викладач, тому темпи і характер модернізації освіти залежать від викладацьких кадрів і керівників ВНЗ а також від специфічного менеджменту їх відносин. Для керівників ВНЗ знання про мотивацію трудової діяльності професорсько-викладацького складу мають основне значення ще й тому, що статус ВНЗ, його престиж, конкурентоздатність залежать від якості випускників, від їх затребуваності на ринку фахівців. Основними ж виробниками якісних знань, природно, є професорсько-викладацькі колективи вищих навчальних закладів. Але, на жаль, праця людей, що займаються формуванням інтелекту країни, в даний час не оцінюється адекватно їхньому внеску в цей розвиток.

Висновки.

В ході дослідження було розглянуто процеси, що відбуваються в навчальному закладі, та визначено ті з них, до управління якими доцільно застосувати ігрове імітаційне моделювання. У подальшому буде досліджено ефективність управління економічною системою засобами імітаційного моделювання та на підставі цього розроблено ряд рекомендацій по вдосконалюванню процесів діяльності вищого навчального закладу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Емельянов А. А и др. Имитационное моделирование экономических процессов: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 368 с.
2. Стеценко І. В. Імітаційне моделювання системи управління навчальним процесом у ВНЗ з використанням об’єктно-орієнтованого підходу// Математичні машини і системи. – 2011. – №2. – С. 162-170.
3. Лычкина Н.Н. Имитационное моделирование экономических процессов. – Москва, 2005. – 164 с.

Моделювання діяльності кредитного відділу банку

УДК 330.46

           

С.Ю. Присяжний, магістр спеціальності «Економічна кібернетика»
(керівник – О.О. Козир, к.т.н., доцент)

Ключові слова: Банк, моделювання, економіко-математичне моделювання, моделі, аналіз даних, кредити, кредитування, діяльність кредитного відділу, комерційний банк.

Постановка проблеми.

На сьогоднішній день банківська система є дуже розвинутою, банки пропонують все більше послуг та опановують нові види діяльності, освоюють страховий бізнес.

Але все ж таки основною функцією банку залишається кредитування.

Надання кредитів є не тільки основною функцією банку, але й основним джерелом його доходу. Кредитування є дуже важливим незважаючи на негативні економічні процеси та явища. Створюється все більше комерційних банків, іноземні банки відкривають свої філії та представництва, пропонують свою програми кредитування.

Всі ці процеси породжують необхідність аналізу та прогнозування майбутньої ситуації на ринку кредитування. Аналіз та прогноз кредитування потрібен не тільки для оцінки майбутньої ситуації а також для того, щоб вчасно приймати правильні рішення, визначити оптимальні умови та методи кредитування.

Аналіз основних досліджень і публікацій.

Даною проблемою на сьогоднішній день займаються не багато вчених. Проблеми кредитування на сьогодні досліджують Ярошенко О.І., Криклій О.А., Дзюблюк О.В.

Формулювання мети.

Метою роботи є аналіз та розробка методів покращення кредитування.

Об’єктом дослідження є кредитний відділ банку.

Основними задачами роботи є:

• закріплення методів економіко-математичного моделювання
• аналіз кредитування за останні роки
• визначення найбільш проблемних секторів кредитування
• розробка методів покращення кредитування

Виклад основного матеріалу дослідження.

Кредит (від лат. creditum – позика, борг) – одна з найскладніших економічних категорій, характер об'єктивної необхідності якої обумовлений, з одного боку, становищем та розвитком товарно-грошових відносин, з іншого такою специфікою її прояву, як поворотний рух вартості.

Головними ланками кредитної системи є банки та кредитні установи, що мають ліцензію Національного банку України, які одночасно виступають у ролі покупця і продавця існуючих у суспільстві тимчасово вільних коштів.

Для різних банків, що відрізняються обсягами роботи, кадровим складом, накопиченим досвідом, навкруги клієнтів і ін., не може бути єдиної схеми організації кредитного процесу.

Для різних банків, що відрізняються обсягами роботи, кадровим складом, накопиченим досвідом, навкруги клієнтів і ін., не може бути єдиної схеми організації кредитного процесу.

З міжнародної практики відомо, що банки звичайно мають такі спеціальні підрозділи, що забезпечують кредитний процес:

• відділ кредитної політики і маркетингу; відділ кредитного аналізу; кредитний відділ; відділ позичкової документації.

Відділ кредитної політики і маркетингу займається:

• упорядкуванням і  доведенням до робітників банку (управлінців і виконавців) основ кредитної політики;
• спостереженням за виконанням її основних положень;
• визначень вимог до позичкової документації;
• організацією навчання     співробітників    банку    питанням кредитування.

Моделювання - це вивчення об'єктів дослідження не безпосередньо, а непрямим шляхом, за допомогою аналізу деяких допоміжних об'єктів, які прийнято називати моделями. Цього визначення дотримуватимемося надалі; воно є загальноприйнятим як в економічних дослідженнях.

Класифікацію методів моделювання і моделей можна проводити по різних ознаках: по сфері додатку, по характеру модельованих об'єктів, по ступеню подробиці моделей і т.д. Моделі класифікуватимуться по засобах моделювання. Такий вибір пов'язаний з тим, що нас перш за все цікавить можливість використання різних засобів для аналізу економічних систем. По засобах моделювання методи моделювання діляться на дві великі групи: методи матеріального моделювання і методи ідеального моделювання.

За цільовим призначенням економіко-математичні моделі поділяються на теоретико-аналітичні, застосовування яких використовується для дослідження загальних властивостей і закономірностей економічних процесів (наприклад, модель Кейнса), та прикладні, призначені для розв’язування конкретних економічних задач (моделі економічного аналізу, прогнозування, управління тощо).

Розглянемо основні етапи економіко-математичного моделювання. Процес моделювання передбачає наявність трьох структурних елементів:

• об’єкта дослідження;
• суб’єкта (дослідник);
• модель, яка опосередковує відносини між суб’єктом і об’єктом.

Математична модель економічного явища чи процесу - це його спрощений образ, поданий у вигляді сукупності математичних співвідношень (рівнянь, нерівностей, логічних співвідношень, графіків тощо).

Модель має адекватно описувати реальні технологічні та економічні процеси.

Основною особливістю моделювання (і формалізованого, і інтуїтивного) є те, що для дослідження, не досить суттєво, яка матеріальна основа вибрана для запису моделі. Одна і та ж модель може бути записана олівцем на папері, крейдою на дошці, реалізована у вигляді програми на обчислювальній машині або лише в думках сформульована дослідником. Часто одні і ті ж операції з моделлю можна проводити і за допомогою олівця або крейди, і за допомогою ЕОМ, і в думках. Таким чином, деякий реальний процес, що є матеріальною основою операцій, що проводяться з моделлю, не має ніякого відношення ні до висновків, зроблених на основі моделі, ні до модельованого об'єкту.

Модель має бути зрозумілою для користувача, зручною для реалізації на ЕОМ. Таким чином можна виділити шість етапів побудови економіко-математичних моделей.

Першим єтапом є постановка економічної проблеми та її якісний аналіз. Головне - чітко сформулювати сутність проблеми (цілі дослідження), припущення, які приймаються, і ті питання, на які необхідно одержати відповіді.

Другий етап це - етап формалізації економічної проблеми, вираження її у вигляді конкретних математичних залежностей і відношень (функцій, рівнянь, нерівностей тощо).

На третьому єтапі проводять математичний аналіз моделі. Метою якого є з'ясування загальних властивостей моделі. Найважливіший момент доведення існування рішень у сформованій моделі (теорема існування).

На четвертому етапі виконується підготовка вихідної інформації.

П’ятий етап це числові розв'язки. Цей етап включає розробку алгоритмів для числового розв'язування задачі, складання програм на ЕОМ і безпосереднє проведення розрахунків.

На шостому етапі проводиться аналіз числових результатів та їх використання. На цьому етапі виникає питання про правильність і повноту результатів моделювання, про рівень практичного застосування останніх.

Висновки. Банк здійснює контроль за виконанням позичальником умов кредитного договору, цільовим використанням кредиту, своєчасним і повним його погашенням. При цьому банк  протягом усього строку дії кредитного договору підтримує ділові контакти з позичальником, зобов'язаний проводити перевірки стану збереження заставленого майна, що повинно бути передбачено кредитним договором. У разі виявлення фактів використання кредиту не за цільовим призначенням банк має право достроково розірвати кредитний договір, що є підставою для стягнення всіх коштів в межах зобов'язань позичальника за кредитним договором  у  встановленому  чинним законодавством порядку.

У економічних дослідженнях методи моделювання також грають найважливішу роль. Класифікацію методів моделювання і моделей можна проводити по різних ознаках: по сфері додатку, по характеру модельованих об'єктів, по ступеню подробиці моделей і т.д. Моделі класифікуватимуться по засобах моделювання. Такий вибір пов'язаний з тим, що нас перш за все цікавить можливість використання різних засобів для аналізу економічних систем. По засобах моделювання методи моделювання діляться на дві великі групи: методи матеріального моделювання і методи ідеального моделювання.

Список використаних джерел

1. Работа коммерческого банка по кредитованию заемщиков. Методические рекомендации. Москва. Компания "Алес"-1995г
2. Вітлінський В.В. Моделювання економіки. – К.; КНЕУ,2003. – 292 С
3. Костенко Ї.Д., Підгора Є.О., Рижиков В.С., Панков В.А. Герасимов А.А., Ровенська В.В. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: Навчальний посібник. Київ, 2005. - 400 с.
4. Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: Збірник наук. праць. Вип.3. - К., 2002. - 133с. - 6.80
5. Дзюблюк О.В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки: монографія / К.: Поліграфкнига, 2000. – 512 с.
6. Управління кредитними ризиком банку:монографія / О.А.Криклій., Н.Г.Маслак – Суми.2008. – 86с.
7. Ярошенко О.І. Моделювання іпотечного кредитування : монографія- Чернівці: ЧНУ, 2010. - 176с.

Використання математичних та економічних аспектів у медіа плануванні

УДК 330.46

           

А.В. Хмура, магістр спеціальності «Економічна кібернетика»
(керівник – Л. А. Негребецька, к.е.н., доцент)

Ключові слова: медіапланування, медіаплан, цільова аудиторія, рекламна кампанія, медіаносії, мас-медіа, медіадослідження, ефективна частота, реклама, рейтинг, охоплення.

Постановка проблеми.

Зі збільшенням росту та розвитком рекламного ринку досить часто можна спостерігати неефективність рекламних кампаній, адже, вони просто губляться серед всіх посилань, які направлені на споживача. Зараз вже нікого не здивуєш, наприклад, рекламою на телебаченні. Ще зовсім недавно, коли рекламна складова засобів масової інформації не була чимось звичайним та повсякденним, чітке посилання до споживача знаходило свою ціль та діяло.

Для того, щоб споживач, кожного дня сприймаючи великий обсяг різної реклами, не відчував її тягар на собі, розробники рекламних кампаній вдаються до досить продуманих та чітко спланованих кампаній.

З огляду на це, важливим є дослідження особливостей медіапланування для різних аудиторій засобів масової інформації. Саме розгляд особливостей медіапланування  для різних аудиторій засобів масової інформації і є основною метою роботи. 

Аналіз основних досліджень і публікацій.

Проблемою дослідження аспектів процесу медіапланування займалася велика кількість провідних зарубіжних та вітчизняних вчених та дослідників даної галузі. Зокрема, такі автори, як Г. Лассуел, П. Лазарсфельд, Р. Мєртон, Б. Берельсон, Г. М. Маклюєн, Г. Герген, Дж. Фіска, Бакулаєв Г. П., Матвєєва Л. В., Балабанов А. В. [1], Бузін В. Н. [2-3], Бузіна Т. С. [2-3], Климин А. И. [4], Крилов І. [5-6], Назайкин А. [7], Щепілов К. В. [8] та інші.

Формулювання мети.

Об’єктом дослідження дипломної роботи є процеси управління рекламною політикою підприємства.

Предметом дослідження медіапланування є вивчення методів регулювання роботи із засобами масової інформації відповідно до завдань та принципів визначеної маркетингової діяльності.

Метою роботи є розгляд особливостей медіапланування для різних цільових аудиторій мас-медіа, а саме:

• вивчення теоретичних аспектів та набуття практичних навичок в медіаплануванні;
• визначення місця та ролі медіапланування у загальній структурі рекламної діяльності підприємства
• визначення основних понять, що використовуються у медіаплануванні;
• особливості та економіко-математичні моделі медіапланування;
• етапи побудови медіа плану;
• методологія та технологія планування рекламної діяльності підприємства.
• вміння на практиці застосовувати медіапланування на конкретному прикладі проведення рекламної кампанії на підприємстві.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Медіапланування з’явилося в результаті процесів, що відбуваються в сучасному інформаційному просторі. На даний момент медіапланування – наука досить молода, що розвивається і не має якоїсь однієї основної концепції. На даний час існує два підходи до медіапланування:

• Математичний, який заснований на абстрагованих універсальних математичних рішеннях, що розробляються з використанням складного і дорогого програмного забезпечення.
• Елементарний, заснований на здоровому глузді, що враховує специфіку рекламоносіїв і дефіциту необхідних даних.

Найцінніше при медіапланування – вміння міркувати розсудливо.

Медіапланування не може здійснюється поза загальної маркетингової концепції [7]. У зв'язку з цим, перш ніж почати роботу над медіаплануванням, необхідно чітко уявляти собі основні параметри рекламної кампанії.

В цілому процес роботи над рекламною кампанією можна представити за таким процесом: ситуаційний аналіз, стратегічне планування, розробка рекламної компанії, реалізація рекламної компанії та аналіз і корекція рекламної компанії.

Медіапланування, в свою чергу, включає в себе аналіз ринку, цільової аудиторії і маркетингової ситуації на ринку, постановку цілей рекламної кампанії, визначення пріоритетних категорій ЗМІ, визначення оптимальних значень показників ефективності, планування етапів рекламної кампанії в часі, розподіл бюджету за категоріями ЗМІ [4].

Базовими поняттями у медіаплануванні виступають: цільова аудиторія, рейтинг, GRP (Gross Rating Point), TRP (Target Rating Point), охоплення, ефективне охоплення N+ (Reach N+), OTS (Opportunity to see), частота, ефективна частота.

Основними моделями при медіадослідженнях виступають: моделювання рівня популярності рекламних кампаній, модель оптимізації мінімальної ефективної частоти Россістера, Персі і Данахера, модель STAS, модель ефективної частоти Джозефа Острова, модель CMDC (Canadian Media Council Model), модель NRP (Net Accumulated Rating Points).

При вирішенні задач максимального охоплення кожного представника цільової аудиторії з максимально ефективною частотою була запропонована модель, яка буде враховувати чотири фактори: увагу до засобу реклами, цільову аудиторію, ціль комунікації та особистісний вплив. Дана модель отримала назву моделі оптимізації мінімальної ефективної частоти Россістера, Персі і Данахера [4].

Підсумкова формула для розрахунку виглядає наступним чином:

MEF | c = I + AT x (TA + BA + BATT + PI)

• де MEF | c – мінімально ефективна частота за 1 цикл (флайт);
• I – початковий рівень мінімальної ефективної частоти;
• AT – коригуючий фактор уваги до засобу реклами;
• TA – коригуючий фактор цільової аудиторії;
• BA – коригуючий фактор обізнаності про марку;
• BATT – коригуючий фактор відношення до марки;
• PI– коригуючий фактор особистого впливу.

За допомогою моделі CMDC можна спрогнозувати динаміку різноманітних показників марки рекламованого товару, перш за все її популярність, в залежності від інтенсивності рекламної кампанії. Дана модель дозволяє розрахувати оптимальний час і витрати для досягнення відповідної позиції марки на ринку [2].

Модель описується наступними формулами:

Effect_t = Effect_max (1 – exp(-bAdweight_t))

 

де

Adweight_t = rGRP_t + r2GRP_t-1 + r3GRP_t-2 + r4GRP_t-3 + …

А параметри описуються наступним чином:

• Effect_t – рівень знання марки за період t;
• Effect_max – максимально можливий рівень знання марки (встановлений в 98% для всіх категорій продуктів);
• b - коефіцієнт відгуку (розрізняється для різних категорій продуктів;
• Adweight_t – вага рекламної кампанії, яка представляє собою сумарне GRP за декілька періодів t з урахуванням коефіцієнта забування;
• GRP_t– GRP за період t;
• r – коефіцієнт забування рекламного повідомлення (0<r<1).

Модель NRP або ще її називають моделлю накопичуваних рейтингів полягає в обліку факторів забування рекламного повідомлення протягом певного проміжку часу.

Величина накопиченого рейтингу розраховується наступним чином:

NRP₁ = TRP_1нед,
NRP₂ = TRP_1нед x K_заб + TRP_2нед,
NRP₃ = (TRP_1нед x K_заб + TRP_2нед) x K_заб + TRP_3нед,
NRP₄ = ((TRP_1нед x K_заб + TRP_2нед) x K_заб + TRP_3нед) x K_заб + TRP_4нед,

Загальна формула розрахунку NRP:

NRP_n = TRP_1нед x Kⁿ_заб + TRP_2нед x K^n-1_заб + … + TRP_nнед.

Одним із основних методів медіадосліджень виступає метод апаратних досліджень, який займається вимірюванням аудиторії телебачення за допомогою піпл-метрів та вимірюванням аудиторії радіо. Іншим методом є метод опитування, до нього можна віднести телефонні та квартирні опитування, а також вуличні і щоденні опитування [8].

Висновки. Ефективність медіапланування, насамперед, залежить від медіа-менеджменту, під яким розуміється система заходів по плануванню, розміщенню і оцінці ефективності іміджевих або рекламованих матеріалів у ЗМІ [2]. При створенні оптимального медіа-менеджменті за мету береться обрахунок найкращого шляху до сприйняття суспільством розроблених іміджевих або рекламних матеріалів.  І тут надзвичайно важливо все, і швидкість сприйняття, «перетравлення» та передачі отриманої інформації соціальним групам, особливим цільовим групам, на яких саме і було розраховано дане повідомлення, а також дозування і періодичність розміщення медіа матеріалів.

При складанні хорошого медіаплану особливу роль необхідно приділити вибору засобу масової комунікації, адже це є вирішальним кроком до здійснення прибуткової рекламної та комунікаційної кампанії.

Медіапланування часто здійснюється на поєднанні раціональних та ірраціональних (інтуїтивних) компонентах теорії та досвіду [8]. Зрозуміло, якщо не знати про всі особливості медіапланування  на практиці, а лише володіти теоретичними знаннями в даній галузі, важко сподіватися на ефективність створеного медіаплану і проведеної піар-кампанії. Але без останнього мабуть  не можна говорити про ефективність проведення медіа планування як такого.

Список використаних джерел

1. Балабанов А. В. Занимательное медиапланирование. – М.: РИП- Холдинг, 2004. – 104 с.
2. Бузин В. Н., Бузина Т. С. Медиапланирование для практиков. М.: Вершина, 2006. – 448 с.
3. Бузін В. М. Основи медіапланування. Курс лекції. – М.: Вид-во Міжнародного інституту реклами, 2002. – 224 с.
4. Климин А. И. Медиапланирование своими силами. Готовые маркетинговые решения. – Питер, 2008. – 192 с.
5. Крилов І. Введення в медіа планування // Рекламні технології. – 1998. – N2. – С. 2-4; 1998. – N3. – С. 6-8; 1998. – N4. – С. 2-3.
6. Крылов И. Реклама, СМИ и медиапланы // Рекламное Измерение № 6 (23), 2002. – с. 21-24.
7. Назайкин А. Медиапланирование на 100%. Изд-во Альпина Бизнес Букс, 2007. – 460 с.
8. Щепилов К. В. «Медиаисследования и медиапланирование» – Академия рекламы, Москва, «РИП-Холдинг», 2005. – 224 с.

Теоретичні аспекти діяльності банківських установ в Україні

УДК 330

           

І.М. Шондолі, магістр спеціальності «Економічна кібернетика»
(керівник – К.Ю. Вергал, к.е.н.

Ключові слова: банк, комерційний банк, моделювання, діяльність банківських установ.

Постановка проблеми. Банківська система відіграє стратегічну роль у розвитку національної економіки. Завдяки банкам діє механізм розподілу і переливу капіталу по сферах і галузях виробництва, вони сприяють мобілізації великих капіталів, необхідних для інвестицій, впровадженню новацій, розширенню і перебудові виробництва. Велика роль банків і в здійсненні грошово-кредитної політики держави, так як інструментарії цієї політики здійснюється через банки. Оскільки банківський сектор є складною динамічною системою, тому на сьогодні особливо важливим завданням є необхідність комплексного дослідження проблем функціонування та забезпечення сталого розвитку як усієї банківської системи, так і окремих банківських установ в умовах ринкового реформування економічних відносин.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Теоретичними аспектами дослідження діяльності банківських установ займались такі вчені як Костюченко О., Орлюк О., Олейник О., Ефимова Л., Усоскин В., Андрушків Т., Паламарчук В., Дзюблюк О., Гуцал І., Чайковський Я. та ін. Однак, не заважаючи на значну кількість наукових праць з даної проблематики узагальнення потребує обґрунтування сутності та ролі комерційного банку в економічному зростанні й організації грошово-кредитних відносин в умовах динамічного середовища.

Формулювання мети. Метою статті є дослідження є узагальнення та розвиток теоретичних аспектів діяльності банківських установ через вивчення взаємозв’язків банків із зовнішнім середовищем.

Виклад основного матеріалу дослідження. Особливості організації ринкової системи економічних відносин зумовлюють об'єктивну необхідність функціонування ряду посередницьких структур, інститутів фінансового ринку, провідне місце серед яких належить банкам, через які проходить рух основної частини грошових ресурсів у виробничій і невиробничій сферах господарського комплексу країни. Банки різних рівнів глибоко проникають у сферу виробництва і активно впливають на економічні та соціальні процеси в країні. Вони забезпечують акумуляцію тимчасово вільних грошових коштів підприємств, організацій, населення, держави і передають грошовий капітал на умовах поверненості із сфери нагромадження у сферу використання.

Сучасний стан розвитку економіки України потребує невідкладного вдосконалення функціонування банківської системи як складової частини фінансової системи країни, тому вважаємо за необхідне приділити увагу теоретичному обґрунтуванню сутності банків та їх місця і ролі в економічному зростанні й організації грошово-кредитних відносин. Ця необхідність зумовлена відсутністю на сьогоднішній день у вітчизняних і наукових зарубіжних економічних дослідженнях однозначного чіткого трактування поняття «банк». Значною мірою це пояснюється тим, що банк, як інститут ринкової економіки, є складним системним утворенням із різноманітними характеристиками, кожна з яких хоч і відображає окремі суттєві сторони його діяльності, але не може бути повною.

Найбільш загальним підходом до визначення економічної сутності банку є його характеристика як установи, що здійснює залучення тимчасово вільних коштів і розміщення їх на умовах повернення, платності, строковості і забезпеченості [1]. Такий підхід, на нашу думку, є не зовсім правильним, адже процес нагромадження грошових коштів (прийняття вкладів) і їх надання у тимчасове користування характерний для будь-якого кредиту, в тому числі й особистого, що виник зі становленням функції грошей як засобу платежу, тобто задовго до перетворення однієї із сторін кредитних відносин у власне банк. Вивчення сутності банку повинно базуватися на трьох аспектах, кожен з яких призначений для вирішення специфічних завдань. По-перше, банком слід вважати установу, яка здійснює певний набір операцій, які характеризуються як банківські. Звичайно, в економічній літературі існують різноманітні підходи до визначення складу цих операцій, але, як правило, їх перелік визначається законодавством, яке регулює діяльність банків.

Другим аспектом вивчення сутності банку є розгляд його з позиції дослідження виконуваних ним функцій. Адже функції є безпосереднім проявом суті тієї чи іншої категорії. У цьому випадку сутність банку слід розглядати через призму трьох основних його функцій в економіці: організація кредитного процесу, організація платіжного обороту та емісія грошей. Крім виконання базових функцій, звичайно, банк пропонує клієнтам велику кількість інших фінансових послуг - здійснення різних видів довірчих операцій для підприємств і приватних осіб, пов'язаних з передачею майна в управління банку на договірній основі, придбання для клієнтів цінних паперів, управління нерухомістю, виконання гарантійних функцій по облігаційних випусках і т.д. Тобто якщо підходити до визначення функції як способу дії речі або елемента системи, спрямованого на досягнення певного ефекту, то в такому контексті всі перераховані операції і фінансові послуги можна назвати функціями банку. Однак наш підхід полягає у розгляді функцій як конкретних виявів сутності категорії, що формують певну цілісну картину її існування та в кінцевому підсумку відрізняють від всіх інших категорій. Тому консультаційні, трастові та подібні їм функції, які можуть виконувати й інші фінансові установи, відносити до характерних рис банківської діяльності недоцільно. Доцільним є виокремлення саме трьох зазначених вище функцій як основи для розуміння сутності банку.

Прихильники іншого підходу досліджують сутність банку на основі дослідження взаємозв'язків із середовищем, в якому він функціонує. Адже банк у процесі своєї діяльності функціонує як відкрита система, успішність діяльності якої в оточуючому середовищі визначається ступенем її пристосованості, що відбивається у зв'язках системи і середовища. Цей ступінь пристосованості називається узгодженістю системи із середовищем [1].

З поняття «банк» пов’язане поняття «банківська система», підходи до трактування якої можна об’єднати за наступними напрямками [3]:

• банківська система розглядається як сукупність банків держави;
• банківська система розглядається як сукупність банків, банківської інфраструктури;
• банківська система включає в себе кредитну систему;
• банківська система розглядається через систему комерційних банків.

За характером виконуваних операцій всі банки можна поділити на центральні емісійні та комерційні. В першому випадку це означає, що продуктом банку є емісійне регулювання; така операція виконується центральними банками. Вони є державними (національними, народними) банками. Головним завданням таких банків є зміцнення позицій грошової одиниці як всередині країни,  так і за кордоном. Як правило, емісійні банки не займаються кредитуванням народного господарства та населення, ця операція входить в компетенцію комерційних банків, які надають різноманітні позики як підприємствам, так і окремим громадянам. Прийнятий у 1991 р. Закон України «Про банки і банківську діяльність» перш ніж визначити, які банки можуть бути в Україні і як вони повинні функціонувати, зафіксував концептуальне положення, згідно з яким банківська система України повинна бути дворівневою, установив, які банки належать до кожного з рівнів і яким буде механізм зв'язків між ними [2].

Початок формування в Україні власної банківської системи ринкового типу був покладений Законом «Про банки і банківську діяльність», ухваленим Верховною Радою 20 березня 1991 р. У основу розвитку банківської системи України цим Законом були покладені принципи, загальновизнані у світовій практиці [4]:

• дворівнева побудова;
• чітке функціональне розмежування між банками першого і другого рівнів;
• функціонування банків другого рівня на комерційних засадах та на договірних відносинах з клієнтурою;
• ліквідація монополії держави на банківську справу, можливість створення комерційних банків різних форм власності, лібералізація банківської діяльності;
• організація державного контролю і нагляду за банківською діяльністю і накладення цього завдання на центральний банк;
• незалежність центрального банку від державних органів виконавчої влади;
• формування загальносистемної інфраструктури забезпечення банківської діяльності та ін..

На сформованої цим Законом правовій та концептуальній основі банківська система України за короткий строк пройшла складний, але досить результативний шлях розвитку.

Оскільки, як було зазначено вище, однією з основних функцій банків є організація кредитного процесу, то можна стверджувати, що основна роль банківської системи у ринкових умовах господарювання полягає в тому, щоб кошти вкладників розміщувати у вигляді кредитів в економіку й перерозподіляти ризики. Дійсно, в умовах, що склалися в економіці України на сучасному етапі, від здатності банківської системи забезпечувати потреби суб'єктів господарювання необхідними кредитними ресурсами значною мірою залежать перспективи виходу із кризи і подальшого зростання.

Слід відмітити, що тут мова йде тільки про кредитні ресурси, тобто ресурси, призначені для розміщення в кредитні операції. Аналіз даних комерційних банків України показує, що найбільша частина (від 70% до 81,5%) робочих активів станом на 01.01.11 р. припадає на кредитний портфель. У зв'язку з цим дуже часто поняття «кредитні ресурси» ототожнюється з поняттям «банківські ресурси», що не одне і те ж. Поняття «банківські ресурси» охоплює кошти, які призначені не тільки для кредитування, але й для здійснення інших активних операцій банку, і включає всю сукупність ресурсів, які банк мобілізує на фінансовому ринку і які знаходяться у його розпорядженні у визначений момент часу. Слід відмітити, що роль комерційних банків у розвинутій ринковій економіці не обмежується кредитуванням суб'єктів господарювання, їм належить важлива роль серед професійних учасників фінансового ринку, адже вони є основною організаційною формою фінансового посередництва. Залучаючи капітали, заощадження населення та інші вільні грошові кошти і надаючи їх у тимчасове користування іншим економічним агентам, які потребують додатковий капітал, банки таким чином виконують важливу макроекономічну функцію, забезпечуючи механізм міжгалузевого та міжрегіонального перерозподілу грошового капіталу.

Провідне місце банків на фінансовому ринку проявляється і в розмірі контрольованих ними активів, у кількості продуктів та послуг для клієнтів та у впливі на процеси виробництва й перерозподілу. Фінансові посередники в процесі діяльності створюють нові вимоги і зобов'язання, які стають товаром на грошовому ринку. Так, приймаючи вклади клієнтів, комерційний банк створює нове зобов'язання - депозит, а видаючи позику — нову вимогу до позичальника. Цей процес створення нових зобов'язань та обміну їх на зобов'язання інших контрагентів складає основу, суть фінансового посередництва. Подібна трансформація винятково важлива в ринковій економіці. Вона дозволяє долати труднощі прямого контакту тих, хто заощаджує, зберігає кошти з тими, хто їх позичає. Ці труднощі виникають через неспівпадіння сум, які пропонуються і запитуються, їхніх строків, доходності і т.д. Акумулюючи грошові капітали з різних джерел, банки, як фінансові посередники, створюють загальний безликий "пул" грошових коштів і можуть задовольняти вимоги на кредит на різноманітних умовах.

За своїм функціональним призначенням комерційні банки відіграють ключову роль у формуванні пропозиції грошових ресурсів. Особливо важлива їх роль у переміщенні грошових заощаджень домашніх господарств у оборот підприємств. Це зумовлено тим, що ці заощадження у ринковій економіці, як правило, є найбільшим джерелом кредитів та інвестицій в економіку.

На жаль, в Україні говорити про заощадження як джерело інвестицій для розвитку реального сектору не доводиться. Недовіра до банківської системи змушує населення тримати значну частину заощаджень у формі, принципово відмінній від банківських депозитів.

Висновки. Роблячи підсумки по проведеному дослідженню, відмітимо, що на сучасному етапі одну з найважливіших ролей у стимулюванні відтворювальних процесів в економіці відіграють комерційні банки, зокрема, кредитування як головне джерело забезпечення грошовими ресурсами поточної господарської діяльності підприємств незалежно від форми власності та сфери господарювання. Не дивлячись на те, що поглиблення світової економічної та фінансової кризи, відповідно, і кризові явища в економічній системі України, практично підірвали фінансову стійкість більшості вітчизняних підприємств, внаслідок чого різко скоротилась кількість надійних фірм-позичальників, кредитні операції залишаються головним видом банківських активів.

Ефективна організація процесу банківського кредитування, розробка дієвої та гнучкої системи управління кредитними операціями виступають основою фінансової стабільності і ринкової стійкості комерційних банків, а також сприяють розширенню обсягів кредитування, що сприятиме розвитку базових галузей промисловості та виробництву вітчизняних товарів.

Подальші дослідження будуть спрямовані  на    поглиблення    вивчення   взаємозв’язків між діяльністю комерційних банків та станом національної економіки, впливу    банківської системи на розширення масштабів інвестиційної діяльності, обсягів кредитування, відновлення довіри до фінансового сектору з боку підприємницьких структур та приватних осіб в умовах світової економічної кризи та виходу з неї.

Список використаних джерел

1. Банківські операції: Підручник / А.М.Мороз, М.І.Савлук та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М.Мороза. - К.: КНЕУ, 2004. - 384 с.
2. Закон України «Про банки і банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради. - 2001.- №5-6. - С.30.
3. Дзюблюк О. Теоретичні аспекти визначення сутності банку і змісту банківської діяльності / О. Дзюблюк // Банківська справа. - 2001. - №6. - С.5-11.
4. Усоскiн В.Н. “Сучасний комерцiйний банк: управлiння i операцiї”, М: IПЦ “Вазар- СЕРО”, 1994 — 320с.

Рекламна діяльність комерційного банку

УДК 340.46

           

І.Г.Ялов, магістр спеціальності «Економічна кібернетика»
(керівник – О.О. Козир, к.т.н., доцент)

Ключові слова: діяльність, комерційний банк, рекламна компанія, мас-медіа, рекламні носії, удосконалення, реклама, маркетинг, рейтинг.

Постановка проблеми.

З розвитком ринкових відносин в Україні, посиленням конкуренції значення реклами зростає. Складніший ринок вимагає проведення адекватних рекламних кампаній, повнішого використання системи маркетингових комунікацій, підвищення ефективності рекламної діяльності, застосування нестандартних рекламних заходів.

У країнах з розвинутою ринкової економікою банки останніми у сфері бізнесу сприйняли маркетинг та почали застосувати його у практичній діяльності.

Дуже важливим аспектом банківського маркетингу є виявлення потенційних клієнтів банку. З роботами маркетингу безпосередньо пов’язана діяльність по формуванню клієнтської бази банку. У сучасних умовах, коли зростає роль соціального чинника, банківський маркетинг все частіше починають трактувати як поєднання конкретних технічних прийомів з проведенням цілеспрямованої соціальної політики та впровадженням нового мислення банківського службовця.

Аналіз основних досліджень і публікацій.

Проблеми реклами висвітлені в роботах учених, що досліджують туристську систему, а саме Азара Ст. І., Воськоловіч Н.А., Гуляєва Б.Г., Дуровіч А.П., Здорова А.Б., Моїсєєвої Н.К., Сеніна B.C.

Формулювання мети.

Основна мета цієї роботи - розробка заходів щодо удосконалення рекламної діяльності у банку.

Об’єктом дослідження обрано ринок банківських послуг в Україні.

Для вирішення мети дипломної роботи було поставлено наступні задачі:

• дослідити сучасний стан розвитку банківського маркетингу;
• виявити цільові ринки та сегментування в банку;
• розробка стратегії маркетингу українського банку;
• визначити методи збуту банківських послуг;
• розробка системи стимулювання збуту банківських послуг;
• розробка заходів щодо удосконалення маркетингової діяльності у банку (ПАТ «ПриватБанк»).

Виклад основного матеріалу дослідження.

Комерційний банк — банк, який здійснює універсальні банківські операції з різними організаціями, установами здебільшого за рахунок власних коштів та залучення кредитних ресурсів своїх клієнтів.

Реклама — це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

Рекламна діяльність - сукупність засобів, методів і способів розповсюдження інформації у певній сфері економічної та суспільної діяльності людей з метою залучення уваги потенційних споживачів до об'єкта рекламування.

Специфіка рекламної діяльності полягає в тому, що активним елементом комунікації є споживач. Саме він веде пошук за назвою фірми або за найменуванням продукції. Тому однією з основних проблем маркетингу стає формування престижного іміджу, тобто можливість переконати споживача надати перевагу запропонованому продуктові.

Ситуація, що складається на банківському ринку характеризується загостренням цінової і загальної конкуренції, зростанням ролі чинника підтримання стосунків з клієнтами, подальшою диверсифікацією запропонованих продуктів, зростанням впливу каналів розподілу банківських послуг і продуктів. Внаслідок цього банки стурбовані пошуком конкурентних переваг.

Банківський маркетинг представляє собою систему управління банком, яка передбачає облік і вивчення процесів, що відбуваються на ринку капіталу як в цілому, так і в окремих його секторах: банківській сфері, кредитній системі, ринку цінних паперів. Головне завдання банківського маркетингу складається з аналізу процесів, які відбуваються на ринку капіталів, тобто безпосередньо в сфері дії кредитно-фінансових інститутів, особливо в банківському секторі, і на ринку цінних паперів

Контролювання результатів рекламної кампанії є складовою частиною контролю маркетингу. У процесі контролю передбачається періодична всебічна або за окремими напрямами об'єктивна перевірка рекламної діяльності фірми, тобто порівняння запланованих і реально одержаних показників.

Таким чином, цілями контролювання рекламної діяльності є:

• аналіз відповідності цілей і завдань рекламної діяльності цілям і завданням маркетингу;
• установлення різниці між запланованими й фактичними витратами на проведення рекламної кампанії;
• визначення конкретних результатів рекламної діяльності за певний час;
• розробка заходів для поліпшення рекламної діяльності в перспективі.

Контролювання результатів рекламної кампанії відбувається в шість етапів:

1. Проведення ревізії, тобто ситуаційного аналізу, який повинен дати моментальний «фотознімок» діяльності фірми, у тому числі рекламної. У результаті з'являється можливість мати точку для обрахунків або базу для порівняння. На цьому етапі з'ясовуються реальні значення показників на момент проведення аналізу.
2. Установлення планових величин і стандартів (цілі та норми). Обов'язково повинна бути проведена операціоналізація цілей, тобто визначення того, яку рекламну дію для якого продукту, в якій цільовій групі й коли треба зробити.
3. Вимірювання фактично досягнутих результатів за певний період (день, тиждень, місяць, квартал, рік).
4. Порівняння фактичних величин із плановими та стандартними.
5. Аналіз результатів порівняння, що дає змогу вносити зміни у планові величини та стандарти чи у хід проведення рекламної кампанії.
6. Розробка рекомендацій щодо внесення змін у хід проведення рекламної кампанії.

Вид реклами зв'язаний з її цілями, а цілі - з визначеним колом потенційних споживачів даного виду продукту. Так, наприклад, імідж-реклама припускає створення сприятливого образу банку і його послуг. Вона спрямована не тільки на потенційних клієнтів, але і на більш широку публіку. Її основними цілями можуть бути формування в покупця визначеного образа банку (наприклад, надійного партнера), формування потреби в даному виді банківських продуктів. Найбільш ефективні для даного виду реклами наступні рекламні засоби: рекламні щити, реклама в газетах і журналах, участь у благодійних акціях (з висвітленням у пресі, на радіо, ТВ), рекламні ролики на ТВ, реклама на транспорті.

Стимулююча реклама припускає стимулювання потреб покупців послуг банку. Цілями даного виду реклами можуть бути формування в потенційного клієнта визначеного рівня знань про даний вид банківського продукту, спонукання споживача звернутися саме в цей банк, спонукання до придбання саме цього банківського продукту в цього банку. Найбільш ефективні засоби для цього виду: реклама, що повторюється в газетах і журналах, участь у виставках, телереклама, пряме поштове розсилання.

Реклама стабільності закріплює досягнуті результати і здійснюється, як правило, за допомогою участі у виставках, наданні потенційним клієнтам зведень про фінансове становище банку (наприклад, проспекту з основними показниками річної діяльності і т.д.). Може бути також схована реклама - за допомогою статей у пресі про діяльності даного банку або його послуг.

При плануванні рекламної кампанії необхідно підрахувати вартість проведених заходів і, якщо треба, скорегувати їх з урахуванням бюджетних обмежень банку. Дуже важливо також, якщо кампанія почата, уважно аналізувати успішність просування продукту і вживати додаткових заходів, щоб підвищити ефективність інформаційних контактів.

 Висновки. На сьогодні маркетинг і новітні технології стали основними ресурсами інтенсифікації діяльності банків. Багато банків розширюють спектр каналів розподілу послуг за рахунок телекомунікаційних можливостей, у першу чергу – глобальної мережі Інтернет. Це має велике значення при залученні потенційних клієнтів.

Треба відзначити, що до необхідності застосування маркетингу в банках спричинив ряд чинників:

• розширення спектру послуг, які надаються банками;
• розвиток інформаційних технологій і засобів комунікації;
• розвиток конкуренції всередині банківської системи, а також між банками і небанківськими інститутами;
• обмеження цінової конкуренції на ринку банківських послуг, які пов’язані із державним регулюванням, а також із тим, що існує граничний розмір відсотка, нижче якого банк вже не отримає доход, виставляють на перше місце проблеми управління якістю банківського продукту і просуванням його на ринок.

Реклама стає одним з найважливіших факторів успіху в банківській справі, поряд із загальним управлінням, фінансами та технологією.

Мета політики керівництва банку та роботи всіх його служб полягає у залученні клієнтів, розширенні сфери збуту своїх послуг, завоювання ринку і, врешті решт, - збільшення отримуваного прибутку.

Список використаних джерел

1. Про банки і банківську діяльність: Закон України №2121-ІІІ від 07.12.2000/ Відомості Верховної Ради. – 2001. - №5-6. – С.30.
2. Про інформацію: Закон України №2657-12/Відомості Верховної Ради України. – 1992.-№48. (01.12.92).
3. Алешина И.В. Паблик рилейшнз для менеджеров и маркетологов.- М.: Ассоциация издателей «Тандем». Издательство «ГНОМ-ПРЕСС», 2000. - 256 с.
4. Андреев И. Критерии конкурентоспособности однородных банковских услуг//Маркетинг.-2000.-№1.- с.35-40.
5. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс.: Пер. с англ.: Навч. посіб.-М.: Вільямс, 2001.
6. Афанасьев М.П. Маркетинг: стратегия и практика фирмы.-М.: АО «Финстатинформ», 2001.-112 с.
7. Войчак А.В. Маркетинговый менеджмент: Підручник – К.: КНЕУ, 1998. – 268 с.
8. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник для вузів. – К.: Лібра, 1998. – 384 с.